Relatieve Volatility TKA - Relatieve Volatiliteit gebaseerd

Vragen en suggesties over Vesticode

Moderator: Perry

Relatieve Volatility TKA - Relatieve Volatiliteit gebaseerd

Berichtdoor JVerv » vr 08 aug 2003, 20:58

De Relatieve Volatiliteit code uit TKA Augustus ingevoerd in Vestics beweegt tussen 50 en 100 ipv tussen 0 en 100. Uit de logica van het programma is niet duidelijk waar de fout zit en aangezien de debugger bij mij niet werkt, kan ik de oorzaak niet vinden. Weet iemand waar de fout zit?

Hierbij de code:
*************************************************************************
Description: This Indictor plots Relative Volatility
Provided By: BTAC (c) Copyright 2003
*************************************************************************

Input: Price(Close), Length(20), StdDevUp(2), StdDevDn(-2),
Length2(14), OverSold(20), OverBought(80);

Variables: Upperband(0), Lowerband(0), BWI(0),
HighValue(0), LowValue(0), CloseValue(0);

Upperband = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
Lowerband = BollingerBand(Price, Length, StdDevDn);
BWI = (Upperband-Lowerband)/Average (close, Length);

Highvalue= Highest(BWI,length);
Lowvalue = Lowest(BWI, length);
Closevalue = BWI;

Plot1(SlowKCustom(HighValue, LowValue, CloseValue, Length2), "SlowK-BWI");
Plot2(SlowDCustom(HighValue, LowValue, CloseValue, Length2), "SlowD-BWI");
Plot3(OverBought, "OB");
Plot4(OverSold, "OS");

Alvast bedankt,

Jan

PS Als er emoticons verschijnen in de code moeten het sluithaakjes zijn. Het lijkt erop dat ik ze niet weg krijg.
JVerv
 
Berichten: 22
Geregistreerd op: ma 11 nov 2002, 20:26

Relatieve Volatility TKA

Berichtdoor geert udema » vr 08 aug 2003, 23:29

Om het eerste stuk tekst moeten in ieder geval accolades. De rest zal wel werken.
Gek vind ik dat de maker twee variabelen StdDevUp/Down laat meedoen, zijnde de afstand.
Ze doen er m.i. niets toe, behalve dat ze de OS en de OB waarden beinvloeden.
Ik heb het geprobeerd in een system, ik kon er niets mee en het lijkt zo veelbelovend ! Maar als je nog iets vindt ?!
Groetend, Geert.
geert udema
 
Berichten: 114
Geregistreerd op: ma 31 dec 2001, 11:45

Relatieve Volatility TKA

Berichtdoor GMe » vr 08 aug 2003, 23:46

Heb de code even in TradeStation gestopt en daar werkt de RVI gewoon tussen 0 en 100. Zal wel aan ...... liggen :)
GMe
 
Berichten: 145
Geregistreerd op: zo 07 okt 2001, 16:16

Relatieve Volatility TKA

Berichtdoor JVerv » za 09 aug 2003, 8:18

Hallo Geert en Geert,

Ik denk ook dat de definitie van de Boll bands of Stochastics in Vestics net even anders is dan in TradeStation. Daar mijn debugger inmiddels weer werkt, ga ik er dit weekeinde eens dieper induiken.
Zodra ik het verschil gevonden heb, meld ik dat.

Groeten,
Jan
JVerv
 
Berichten: 22
Geregistreerd op: ma 11 nov 2002, 20:26

Relatieve Volatility TKA

Berichtdoor JanBrinker » za 09 aug 2003, 13:29

Beste Jan,

Ook bij mij oscilleerde de RVI tussen 50 en 100. Allereerst heb ik de EL-code omgezet in Vesticode. Ook toen varieerde de RVI nog tussen 50 en 100. Volgens mij ligt het aan de SlowKCustom en SlowDCustom functies die aangeroepen worden. ?Daarom heb ik nu de code dusdanig aangepast dat eerst de FastK wordt berekend en daarna op basis van deze waarden de SlowK en de SlowD. Hieronder de code die volgens mij ?nu prima werkt.

Met vriendelijke groet,
Bertjan


value function zRelativeVola

(value Price=Close, value BBNumberOfBars=20, value StdDevUp=2, value StdDevDn=-2,
value xFastKNumberOfBars=14, value xSlowKNumberOfBars=3,
value xSlowDNumberOfBars=3, value OverSold=20, value OverBought=80);

begin

{--- Calculate Bollinger Bands and BandWidth ---}
Value Upperband, Lowerband, BWI ;

Upperband = BollingerBand(Price, BBNumberOfBars, StdDevUp);
Lowerband = BollingerBand(Price, BBNumberOfBars, StdDevDn);
BWI = (Upperband-Lowerband)/Average (Close, BBNumberOfBars);

{---- Calculate SlowK, SlowD of Bollinger BandWidth ---}

Value xHighValue, xLowValue, xCloseValue,xFastK,xSlowK,xSlowD;

xHighValue= Highest(BWI,BBNumberOfBars);
xLowValue = Lowest(BWI, BBNumberOfBars);
xCloseValue = BWI;
?
xFastK= FastKCustom(xHighValue,xLowValue,xCloseValue,xFastKNumberOfBars);
xSlowK= vEMA(xFastK,xSlowKNumberOfBars);
xSlowD= vEMA(xSlowK,xSlowDNumberOfBars);

Plot1(xSlowK, "SlowK of BWI");
Plot2(xSlowD, "SlowD of BWI");
Plot3(OverBought, "OB");
Plot4(OverSold, "OS");
end;
JanBrinker
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: za 09 aug 2003, 13:18

Relatieve Volatility TKA

Berichtdoor JVerv » za 09 aug 2003, 17:26

Hallo BertJan,

De Debugger wees in dezelfde richting. Na enig proberen heb ik jouw bewerking genomen. Die werkt goed. Bij het uitproberen van verschillende instellingen op de daggrafiek van ASMI kreeg ik niet een warm gevoel bij deze indicator. Als jij of iemand anders er goede toepasingsmogelijkheden inziet, hoor ik dat graag.
Groeten, Jan
JVerv
 
Berichten: 22
Geregistreerd op: ma 11 nov 2002, 20:26


Keer terug naar Vesticode

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten

cron