Opzetten optie spread in Vesticode
Geplaatst: vr 28 okt 2005, 11:01Hallo,
Heeft er iemand ervaring met het opzetten van optiespreads in Vesticode.
Ik wil bijvoorbeeld als mijn indicator op de AEX een sell signaal geeft, dat er een putspread wordt gemaakt (en bij een buy signaal een call spread).
Stel de AEX is 383, dan moet er een put 390 worden gekocht en een put 380 worden geschreven. Het systeem moet dus een in-the-money-put kopen en at-the-money put schrijven. De ITM put moet niet de dichtsbijzijnde optie zijn bij de koers maar iets erboven (dus niet de 385, maar de 390 of 395).
Als ik het zelf bekijk, moet hiervoor heel veel worden gecodeerd. Heeft iemand suggesties voor dit probleem ??
Gr.
Geert
Heeft er iemand ervaring met het opzetten van optiespreads in Vesticode.
Ik wil bijvoorbeeld als mijn indicator op de AEX een sell signaal geeft, dat er een putspread wordt gemaakt (en bij een buy signaal een call spread).
Stel de AEX is 383, dan moet er een put 390 worden gekocht en een put 380 worden geschreven. Het systeem moet dus een in-the-money-put kopen en at-the-money put schrijven. De ITM put moet niet de dichtsbijzijnde optie zijn bij de koers maar iets erboven (dus niet de 385, maar de 390 of 395).
Als ik het zelf bekijk, moet hiervoor heel veel worden gecodeerd. Heeft iemand suggesties voor dit probleem ??
Gr.
Geert