bonds system

Vragen en suggesties over Vesticode

Moderator: Perry

bonds system

Berichtdoor willie » wo 27 apr 2005, 21:17

Iemand die dit aan de gang krijgt ?

Gr.

Willie


Surfing The Linear Regression Curve With Bond Futures by Dennis Meyers, Ph.D. (Technical Analysis of Stocks & Commodities 05/98)
Easy Language code by Paul A. Stefanovics



Type : Indicator, Name : Bond Futures LR Surfing System
inputs: ndays(30),
pctup(.01425),
pctdn(.01425),
jmpup(.0035),
jmpdn(.0050);

vars: pf(0),
le(0),
se(0);

pf = linearregvalue(close, ndays, 0);

if currentbar > ndays then begin

if marketposition = 0 then begin
if pf / pf[2] > 1 + jmpup then begin
buy tomorrow open;
le = 1;
end;
if pf / pf[2] < 1 - jmpdn then begin
sell tomorrow open;
se = 1;
end;
end;

if marketposition = 1 then begin
if pf < highest(pf, le) * (1 - pctdn) then begin
sell tomorrow open;
le = 0;
end;
le = le + 1;
end;

if marketposition = -1 then begin
if pf > lowest(pf, se) * (1 + pctup) then begin
buy tomorrow open;
se = 0;
end;
se = se + 1;
end;

end;
willie
 
Berichten: 53
Geregistreerd op: vr 10 okt 2003, 20:49

Berichtdoor Paul M » wo 27 apr 2005, 22:12

Hoi Willie,


inputs: ndays(30),
pctup(.01425),
pctdn(.01425),
jmpup(.0035),
jmpdn(.0050);

vars: pf(0),
le(0),
se(0);

pf = linearregvalue(close, ndays, 0);

if currentbar > ndays then begin

if marketposition = 0 then begin
if pf / pf[2] > 1 + jmpup then begin
buy next bar open stop;
le = 1;
end;
if pf / pf[2] < 1 - jmpdn then begin
sell next bar open stop;
se = 1;
end;
end;

if marketposition = 1 then begin
if pf < highest(pf, le) * (1 - pctdn) then begin
sell next bar open stop;
le = 0;
end;
le = le + 1;
end;

if marketposition = -1 then begin
if pf > lowest(pf, se) * (1 + pctup) then begin
buy next bar open stop;
se = 0;
end;
se = se + 1;
end;

end;

Paul
Paul M
 
Berichten: 263
Geregistreerd op: vr 13 dec 2002, 23:21

Berichtdoor willie » wo 27 apr 2005, 23:01

Bedankt Paul.

gr.

willie
willie
 
Berichten: 53
Geregistreerd op: vr 10 okt 2003, 20:49

Berichtdoor willie » ma 04 dec 2006, 0:03

Dit systeem werkt met dagkoersen.

Kan iemand helpen dit om te zetten naar een intradag systeem ?

-> ndays(30)

gr.

willie
willie
 
Berichten: 53
Geregistreerd op: vr 10 okt 2003, 20:49

Berichtdoor Pierre » ma 04 dec 2006, 9:58

Hallo Willie,

Er zit niets in dat systeem waardoor het alleen maar op dagbasis zou functioneren. Dus als je het systeem toevoegt aan bijv. een kwartiergrafiek, dan zou het ook moeten werken.

Of het systeem ook winstgevend is op intradagbasis, dat weet ik uiteraard niet. Misschien dat je via optimalisatie even kunt onderzoeken bij welke instelling het systeem het best werkt in een intradaggrafiek.

vr. groeten,
Pierre Dolmans
Vestics helpdesk
Pierre
 
Berichten: 412
Geregistreerd op: di 02 okt 2001, 9:46
Woonplaats: Leerdam


Keer terug naar Vesticode

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten

cron