Kunnen we op basis van AEX signalen al handelen op bijvoorbeeld de Eurostoxx50? We zijn namelijk opzoek naar een manier om de equitycurve uit rocema middels een ema te gebruiken voor een ander hs binnen dezelfde of andere datareeks.
Antwoord
Het antwoord op de eerste vraag is JA.
voorbeeld:
? ?- maak een intradag grafiek van de ESTX50 index
? ?- kies menu Grafiek >> Invoegen >> Data en voeg de AEX index toe (wordt DATA2)
? ?- nu kun je traden op de ESTX op basis van de AEX index...
? ?value xAEXRoc[];
? ?xAEXRoc = RateOfChange(XAverage(Close of data2,16) of data2,50) of data2;
? ?if xAEXRoc crosses above 0 then buy;
? ?if xAEXRoc crosses below 0 then sell;
Als je echter de signalen wilt overslaan op basis van een EMA over de Equitycurve, dan wordt het een beetje ingewikkelder. Je moet dan namelijk de equitycurve met de hand bijhouden en dat is weer net even meer werk...
value function zTradeOnEquityCurve () begin
? ?{--- variabelen ---}
? ?value xAEXRoc[], xEquity=0, xEquityEma=0, xPosition=0, xCosts=100, xContractSize=200;
? ?value xPrevClose=0;
? ?if xPrevClose=0 then xPrevClose := Close of data2;
? ?{--- update equity curve ---}
? ?xEquity := xEquity + xPosition*xContractSize*(Close of data2-xPrevClose);
? ?xPrevClose := Close of data2;
? ?{--- bereken AEX signalen voor vandaag ---}
? ?xAEXRoc = RateOfChange(XAverage(Close of data2,16) of data2,50) of data2;
? ?{--- verander positie AEX naar long ---}
? ?if xAEXRoc crosses above 0 then begin
? ? ? ?if xPosition=-1 then xEquity := xEquity-xCosts/2; { close buy }
? ? ? ?xPosition := +1;
? ? ? ?xEquity := xEquity-xCosts/2; { open buy }
? ? ? ?end;
? ? ? ? ?
? ?{--- verander positie AEX naar short ---}
? ?if xAEXRoc crosses below 0 then begin
? ? ? ?if xPosition=1 then xEquity := xEquity-xCosts/2; { close sell }
? ? ? ?xPosition := -1;
? ? ? ?xEquity := xEquity-xCosts/2; { open sell }
? ? ? ?end;
? ?{--- bereken ema van equity curve ---}
? ?xEquityEma := XAverage(xEquity,100);
? ?{--- volg signalen van AEX voor ESTX50 ---}
? ?if xAEXRoc crosses above 0 and xEquity>xEquityEma then buy;
? ?if xAEXRoc crosses below 0 and xEquity>xEquityEma then sell;
? ?if xEquity<xEquityEma or xPosition=0 then begin
? ? ? ?exitlong;
? ? ? ?exitshort;
? ? ? ?end;
? ?{--- do some plotting ---}
? ?plot1(xAEXRoc,'AEXRoc');
? ?plot2(xEquity,'Equity AEX');
? ?plot3(xEquityEma,'EquityEma');
? ?end;
Overigens ligt het voor de hand om sommige van de gebruikte waarden (contractgrootte, kosten, ema-periode, roc-periode, enz.) als inputvariabelen te defini?ren, zodat je ze kunt vari?ren c.q. optimaliseren.
Tot zover de beantwoording van de vraag. Mocht je volgens deze techniek rijk worden, dan verwacht ik uiteraard een flink aandeel in de winst!
vr. groeten,
Pierre Dolmans