Breakeven en Trailingstop

[Mark Vink]

Hallo Allemaal,

Hieronder staat het Stoploss systeem. Wat ik graag zou willen is dat er eerst een bepaalde winst wordt behaald en dat dan de trailingstop pas gaat werken. Als voorbeeld, een systeem staat op 30 punten winst en daarna loopt de winst weg. Dan wil ik de positie met 5 punten winst sluiten. Ik heb van Pierre al begrepen dat je de Breakeven en de Trailingstop moet combineren maar ik krijg het niet voor elkaar. Wie wil/kan mij helpen?

value function StopLoss (value xStopLoss=5,value xBreakEven=0,
?value xTrailingStop=0,value xProfitStop=0) begin

?{--- caluculate current loss and profit ---}
?value xLoss,xProfit,xBest,xPrevPosition=0;
?xLoss := -100*OpenPositionProfit/(AbsValue(CurrentContracts)*AbsValue(AvgEntryPrice)*BigPointValue);
?xProfit := -xLoss;

?{--- keep track of best profit in trade ---}
?value xMarketPosition;
?xMarketPosition := MarketPosition;
?if xMarketPosition<>xPrevPosition then xBest := 0;
?if xProfit>xBest then xBest := xProfit;

?{--- check for stops ---}
?value xStopNow;
?xStopNow = false;
?if xStopLoss<>0 and xLoss>xStopLoss then xStopNow := true;
?if xBreakEven<>0 and xBest>xBreakEven and xLoss>0 then xStopNow := true;
?if xTrailingStop<>0 and xBest-xProfit>xTrailingStop then xStopNow := true;
?if xProfitStop<>0 and xProfit>xProfitStop then xStopNow := true;

?{--- exit trade if any stop is hit ---}
?if xStopNow=true then begin
? ?ExitLong;
? ?ExitShort;
? ?end;

?{--- keep track of position ---}
?xPrevPosition := xMarketPosition;
?end;

Bedankt voor de moeite!
Mark

[Joop Henzen]

Alhoewel niet de oplossing, bereik je ongeveer hetzelfde via Signalen en dan volgen met x procent

[GMe]

Dat kun je met SetPercentTrailing, heb geen idee of het in Vestics werkt.




Used to place a percent risk trailing stop.

SetPercentTrailing(FloorAmt, Percent) ;

(FloorAmnt) is a numeric expression representing the floor, or minimum equity needed to activate the stop. You can use 0, in which case, the stop is activated regardless of equity achieved.
(Percent) is a numeric expression representing the percentage of the maximum equity needed to be lost to close the trade.
Example
In order to place a percentage based trailing stop that exits a position once it has returned 15% of the maximum equity earned after the position has made $500, you would write:

SetStopPosition;
SetPercentTrailing(500,15);

{** ? 1987, 1999 Omega Research, Inc. **}

[Mark Vink]

Hallo,

Geert en Joop bedankt voor jullie bijdrage.
Het zou inderdaad kunnen met signalen maar ik wil eerst testen of het wel iets extra`s oplevert.

Helaas werkt SetPercentTrailing nog niet in vestics want het was precies wat ik bedoelde!

Bedankt!
Mark

[Mark Vink]

Hallo Allemaal,

Voor de liefhebbers hieronder de oplossing.
Met dank aan Pierre!!

value function TrailingStop (value xMinimum=0,value xTrailingStop=0) begin

?{--- caluculate current loss and profit ---}
?value xLoss,xProfit,xBest,xPrevPosition=0;
?xLoss := -100*OpenPositionProfit/(AbsValue(CurrentContracts)*AbsValue(AvgEntryPrice)*BigPointValue);
?xProfit := -xLoss;

?{--- keep track of best profit in trade ---}
?value xMarketPosition;
?xMarketPosition := MarketPosition;
?if xMarketPosition<>xPrevPosition then xBest := 0;
?if xProfit>xBest then xBest := xProfit;

?{--- check for stops ---}
?value xStopNow;
?xStopNow = false;
?if xBest>xMinimum and xBest-xProfit>xTrailingStop then xStopNow := true;

?{--- exit trade if any stop is hit ---}
?if xStopNow=true then begin
? ?ExitLong;
? ?ExitShort;
? ?end;

?{--- keep track of position ---}
?xPrevPosition := xMarketPosition;
?end;

Groeten,
Mark

[Joop Henzen]

Hallo Mark

Het minimum werkt prima, maar de trailing weet ik niet
In combinatie met welk systeem kan ik de trailing testen ? en in een Intraday of Daggrafiek ?

Groet

Joop Henzen

[Mark Vink]

Hallo Joop,

Je zou hem kunnen testen met het RocemTrend systeem(intraday). Je maakt twee dezelfde grafieken en aan ??n van de twee voeg je de TrailingStop toe. Als je dan verschillende ?percentages invoert zie je het verschil!

Ik werk liever met punten als met percentages en omdat voor elkaar te krijgen moet de code weer aangepast worden. Als je een idee hebt hoe dat moet dan hoor ik het graag!

Succes!
Mark

[Joop Henzen]

Hallo Mark

Bedankt. ?Het werkt inderdaad, echter de resultaten zijn niet bijster groot. ( wie het kleine niet ....... )

Mijn ervaring met EL is dermate gering, dat het omzetten in punten mijn kennis te boven gaat.
Zelf werk ik liever ( met name bij backtesten ) met percentages, aangezien dat over een langere tijd bij sterk wisselende koersen een betere indicatie van mogelijke instellingen geeft.

Groet

Joop Henzen

[Mark Vink]

Hallo,

Voor degene die het in punten wil uitdrukken die moet de volgende regel

xLoss := -100*OpenPositionProfit/(AbsValue(CurrentContracts)*AbsValue(AvgEntryPrice)*BigPointValue);

veranderen in...

?xLoss := -OpenPositionProfit;

De rest van de functie blijft dan helemaal gelijk.

Groeten,
Mark