limiet orders - limiet orders kunnen volgens Pierre geprogra

[bertlamoree]

Voor een groot aantal systemen lijkt een limiet-entry en/of exit een goede optie.
Ik probeer dit al maanden te realiseren maar het lukt me niet. Volgens Pierre moet het wel kunnen.
Is het iemand al gelukt? Heeft iemand ?misschien een klein opzetje voor me?

Gr Bert

[bertlamoree]

Werkt er hier helemaal niemand met limiet/stop-orders??

[Marco]

Bert,

Ik dacht dat deze functionaliteit pas met Vestics2 beschikbaar zou komen!
Verder vraag ik me af hoe je dit wil backtesten? Want gaat dit op minuut basis, of op tick basis????

Marco.

[bertlamoree]

Marco,

Ik wil graag een limiet opgeven op basis van de signaal-koers. Je ziet (bijv bij het zigzag-systeem op uurbasis) vaak een terugval na het signaal. Een limiet-entry (of een entry-stop) kan dan misschien behoorlijk uithalen. Al pak je de spead maar! Dus bij de variabelen bijvoorbeeld kooplimiet =-1.



gr bert

[bertlamoree]

Nou het werkt nu dus.

Probleem is alleen dat ik het niet voor elkaar krijg voor een limiet te laten screenen op, bijvoorbeeld, 10 of alle bars na het signaal. Schijnbaar kan het alleen op de volgende bar na het signaal.

Is er misschien iemand die hier een oplossing voor heeft?

value function MaMaLimiet (value xShortBars=25, value xLongBars=75,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value xKooplimiet=-1,value xVerkooplimiet=1) begin

?{--- calculate todays position of the MA's ---}
?value xShortMA[], xLongMA[],xBuyLimit,xSellLimit;
?xShortMA := Average(Close,xShortBars);
?xLongMA := Average(Close,xLongBars);
?xBuyLimit := Close + xKooplimiet;
?xSellLimit:= Close + xVerkoopLimiet;


?{--- check for any crossing ---}
?value xAbove, xBelow;
?xAbove := vCrossesAbove(xShortMA,xLongMA);
?xBelow := vCrossesBelow(xShortMA,xLongMA);

?{--- buy or sell depending on the crossings ---}
?if xAbove then Buy next bar ?xBuyLimit limit;if xBelow then exitlong ;
?if xBelow then sell next bar ?xSelllimit limit;if xAbove then exitshort;

?{--- plot the MA values and the current position ---}
?plot1(xShortMA,'MA'+NumToStr(xShortBars));
?plot2(xLongMA,'MA'+NumToStr(xLongBars));
?{plot3(CurrentContracts,'Position');}

?end;

[Pierre Dolmans]

Hallo Bert,

Ik heb je dit antwoord al enige tijd geleden via e-mail gegeven, maar ik doe het ook maar even via het forum voor de meelezers.

Je moet inderdaad elke keer opnieuw de limietorder inleggen (dat is EasyLanguage compatible gedrag) en dus doe je dat gewoon maximaal 10 dagen lang.
Dus zodra de crossing optreedt zet je een teller op 0 en vervolgens hoog je de teller elke bar op met 1. Zolang de teller onder de 10 staat leg je de limietorder in...
(zie vetgedrukte gedeelte)

value function MaMaLimiet (value xShortBars=25, value xLongBars=75,
value xKooplimiet=-1,value xVerkooplimiet=1) begin

{--- calculate todays position of the MA's ---}
value xShortMA[], xLongMA[],xBuyLimit,xSellLimit;
xShortMA := Average(Close,xShortBars);
xLongMA := Average(Close,xLongBars);
xBuyLimit := Close + xKooplimiet;
xSellLimit:= Close + xVerkoopLimiet;

{--- count days since last crossing ---}
value xDaysAgo;
if vCrossesAbove(xShortMA,xLongMA) then xDaysAgo = 0
else if vCrossesBelow(xShortMA,xLongMA) then xDaysAgo = 0
else xDaysAgo = xDaysAgo+1;

{--- buy or sell depending on the crossings ---}
if xDaysAgo=0 and xShortMA>=xLongMA then exitshort;
if xDaysAgo=0 and xShortMA<=xLongMA then exitlong;
if xDaysAgo<10 and xShortMA>xLongMA then buy next bar xBuyLimit limit;
if xDaysAgo<10 and xShortMA<xLongMA then sell next bar xSellLimit limit;


{--- plot the MA values and the current position ---}
plot1(xShortMA,'MA'+NumToStr(xShortBars));
plot2(xLongMA,'MA'+NumToStr(xLongBars));
{plot3(CurrentContracts,'Position');}

end;