Turtle Soup - n.a.v. avond van FXTrading

[hmommers]

Eerst een avond Vesticode gedaan. Toen een lezing van FXTrading aangehoord. En dan wil ik natuurlijk zelf aan de slag. Maar ik loop meteen al tegen een probleem aan (waar ik met trial and error waarschijnlijk ook wel uitkom, maar wellicht is er iemand die het me zo kan uitleggen): van de site http://www.purebytes.com/archives/omega ... 16364.html heb ik de code van Turtle Soup gehaald. Die moet nu van EasyLanguage omgezet worden naar Vesticode. Wat zijn dan de Vesticode-equivalenten van INPUT, VAR en ARRAY?
En is het onderscheid dat in deze code wordt gemaakt tussen daily en intraday data ook in Vesticode nodig?

Bedankt alvast,
Groet
Hannie

{ ?EasyLanguage Code for indicators and systems concepts
? from the book by Raschke and Connors.
Programming code is written by
? ? Richard Saidenberg
? ? 35 Tamarack Way
? ? Pleasantville, NY 10570 -- phone 914-769-5164.
Copyright @1996 by Richard Saidenberg ?}

INPUT:LENGTH(20),PREV(4),ENTRYADD(10 POINTS);

VAR:HH(0),LL(0),NEWH(999),NEWL(999),Z(0),LEN(0),CDAYS(0),
?TSSELL(0),TSBUY(0);
ARRAY:HI[40](0),LO[40](99999);

{==== DAILY DATA ====}
IF DATACOMPRESSION=2 THEN BEGIN
?NEWH=NEWH+1;
?NEWL=NEWL+1;
?IF HH>0 AND NEWH>=PREV AND H>HH THEN BEGIN
? ?TSSELL=HH-ENTRYADD;
? ?PLOT1(TSSELL,"TS-Sell");
?END;
?IF LL>0 AND NEWL>=PREV AND L<LL THEN BEGIN
? ?TSBUY=LL+ENTRYADD;
? ?PLOT2(TSBUY,"TS-Buy");
?END;
?HH=HIGHEST(H,LENGTH);
?LL=LOWEST(L,LENGTH);
?IF H=HH THEN NEWH=0;
?IF L=LL THEN NEWL=0;
END;


{==== INTRADAY DATA ====}
IF DATACOMPRESSION=1 THEN BEGIN
?IF CURRENTBAR=1 THEN BEGIN
? ?LEN=MINLIST(LENGTH,39);
? ?IF LEN<1 THEN LEN=1;
?END; ? ?
?if D>D[1] then begin
? ?for value1=LEN downto 1 begin
? ? ?HI[value1]=HI[value1-1];
? ? ?LO[value1]=LO[value1-1];
? ?end;
?end;
?HI[0]=idhigh;
?LO[0]=idlow;
?IF D>D[1] THEN BEGIN
? ?CDAYS=CDAYS+1;
? ?NEWH=NEWH+1;
? ?NEWL=NEWL+1;
? ?HH=HI[LEN];LL=LO[LEN];
? ?FOR Z=1 TO LEN-1 BEGIN
? ? ?IF HI[Z]>HH THEN HH=HI[Z];
? ? ?IF LO[Z]<LL THEN LL=LO[Z];
? ?END;
? ?IF HI[1]=HH THEN NEWH=1;
? ?IF LO[1]=LL THEN NEWL=1;
?END;
?IF CDAYS>LEN THEN BEGIN
? ?IF HH>0 AND NEWH>=PREV AND IDHIGH>HH THEN BEGIN
? ? ?TSSELL=HH-ENTRYADD;
? ? ?PLOT1(TSSELL,"TS-Sell");
? ?END;
? ?IF LL>0 AND NEWL>=PREV AND IDLOW<LL THEN BEGIN
? ? ?TSBUY=LL+ENTRYADD;
? ? ?PLOT2(TSBUY,"TS-Buy");
? ?END;
?END;
END;

[Joop Henzen]

Hallo Hannie


misschien werkt dit ??

INPUT:LENGTH(20),PREV(4),ENTRYADD(10 POINTS);

VAR:HH(0),LL(0),NEWH(999),NEWL(999),Z(0),LEN(0),CDAYS(0),
?TSSELL(0),TSBUY(0);
ARRAY:HI[40](0),LO[40](99999);

{==== DAILY DATA ====}
IF DATACOMPRESSION=2 THEN BEGIN
?NEWH=NEWH+1;
?NEWL=NEWL+1;
?IF HH>0 AND NEWH>=PREV AND H>HH THEN BEGIN
? ?TSSELL=HH-ENTRYADD;
? ?PLOT1(TSSELL,"TS-Sell");
?END;
?IF LL>0 AND NEWL>=PREV AND L<LL THEN BEGIN
? ?TSBUY=LL+ENTRYADD;
? ?PLOT2(TSBUY,"TS-Buy");
?END;
?HH=HIGHEST(H,LENGTH);
?LL=LOWEST(L,LENGTH);
?IF H=HH THEN NEWH=0;
?IF L=LL THEN NEWL=0;
END;


{==== INTRADAY DATA ====}
IF DATACOMPRESSION=1 THEN BEGIN
?IF CURRENTBAR=1 THEN BEGIN
? ?LEN=MINLIST(LENGTH,39);
? ?IF LEN<1 THEN LEN=1;
?END; ? ?
?if D>D[1] then begin
? ?for value1=LEN downto 1 begin
? ? ?HI[value1]=HI[value1-1];
? ? ?LO[value1]=LO[value1-1];
? ?end;
?end;
?HI[0]=high;
?LO[0]=low;
?IF D>D[1] THEN BEGIN
? ?CDAYS=CDAYS+1;
? ?NEWH=NEWH+1;
? ?NEWL=NEWL+1;
? ?HH=HI[LEN];LL=LO[LEN];
? ?FOR Z=1 TO LEN-1 BEGIN
? ? ?IF HI[Z]>HH THEN HH=HI[Z];
? ? ?IF LO[Z]<LL THEN LL=LO[Z];
? ?END;
? ?IF HI[1]=HH THEN NEWH=1;
? ?IF LO[1]=LL THEN NEWL=1;
?END;
?IF CDAYS>LEN THEN BEGIN
? ?IF HH>0 AND NEWH>=PREV AND HIGH>HH THEN BEGIN
? ? ?TSSELL=HH-ENTRYADD;
? ? ?PLOT1(TSSELL,"TS-Sell");
? ?END;
? ?IF LL>0 AND NEWL>=PREV AND LOW<LL THEN BEGIN
? ? ?TSBUY=LL+ENTRYADD;
? ? ?PLOT2(TSBUY,"TS-Buy");
? ?END;
?END;
END;


groet


Joop

[Joop Henzen]

Dus niet. Mezelf overschat. Moet wellicht toch ook cursus volgen

groet


Joop

[walter]

Misschien kan het ook eenvoudiger? :biggrin:

Op de website van fxtrading.nl staat de uitleg ervan:

De regels voor een Turtle Soup BUY-setup. (De regels voor een SELL-setup zijn precies tegenovergesteld).

De huidige bar vormt een nieuw 20-bar low (laagste koers van de afgelopen 20 bars)
Het voorgaande 20-bar low ligt minimaal 4 bars eerder
Wanneer de markt onder het voorgaande 20-bar low zakt, plaats dan een entry BUY stop enkele tikken (3-5) boven het voorgaande 20-bar low.
Wanneer de entry order gevuld is plaats dan een initi?le stop enkele tikken (3-5) onder het low van de huidige bar.
Gebruik een trailing stop om winsten te beschermen.

Zie volledig: http://www.fxtrading.nl/turtlesoup.html

Even uit m'n hoofd is het idee in Vesticode (het werkt dus niet):
Mijn advies is om dit stapsgewijs uit te breiden en te verfijnen.

If Close < MinList( Close, 20 ) Then Begin { huidige bar is lager dan ALLE 20-voorgaande bars }
? If CurrentBar - xBarOfPreviousLow > 4 Then Begin { vorige low is minstens 4-bars geleden }
?
? ? ?Buy; { als test, daarna uitbreiden met controle of koers stijgt en DAN pas kopen }

? End; { If CurrentBar... ?}
End; { If Close... }

[hmommers]

Ik ben ff gestopt met uitzoeken omdat kopen op dezelfde bar in de oude versie van Vestics niet mogelijk is. En de nieuwe versie leest zonder problemen easylanguage in, dan hoef ik niets te veranderen. Maar ik vertrouw die nieuwe versie nog niet helemaal op dit moment. Vandaar.

Groet
Hannie