Modules combineren - RocemTrend en StopLoss

Vragen en suggesties over Vesticode

Moderator: Perry

Modules combineren - RocemTrend en StopLoss

Berichtdoor hmommers » za 09 aug 2003, 9:27

Heeft iemand dit al eens meegemaakt (en nog mooier: weet er een oplossing voor):
Ik heb een RocemaTrend- en een StopLoss- module in een grafiek gevoegd. Met bepaalde instellingen krijg je daar bepaalde waarden uit.
De RocemaTrend-stops werken op punten-basis, de StopLoss-module op percentages. Dat laatste vind ik zuiverder om te backtesten, dus heb ik een gecombineerde RocemaStop gemaakt op percentage-basis.

? ?xProfitLevel = EntryPrice(0)+ (xProfit*Entryprice(0)/100);
? ?xStopLevel = EntryPrice(0)-(xStopLoss*Entryprice(0)/100);

Om te controleren of ik dat goed heb gedaan, heb ik opnieuw een StopLoss module toegevoegd en waarden die ik in de RocemStop had ingevuld, daarna in de StopLoss ingevuld. Daar zitten steeds verschillen in.
Het wordt nog gekker: als ik alleen op de profitstop test klopt het als een bus. Het verschil blijkt alleen te zitten in de Stoploss.
Ik snap er dus helemaal niets van en zou het erg fijn vinden als iemand het verschil tussen de bovenste regels en de StopLoss-module aan mij uit kan leggen.
Alvast bedankt.

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Modules combineren

Berichtdoor Paul M » za 09 aug 2003, 11:56

Kun je de codes misschien op het forum zetten.
Ik zelf kom ook vaak hele vreemde dingen tegen.
Als ik een systeem invoeg en ik heb bv.een tradingblok van 100 bars, dan kan het voorkomen dat je binnen dit tradingblok meerdere aankoopsignalen hebt (hij pakt in dit geval de eerste). Voeg ik nu een exitstrategie toe dan heb ik op bv bar 50 een exit, heb ik nu op bar 60 een aankoopsignaal dan stap op die bar weer in. Dan mag je verwachten dat hij alle eindwaarden van bar 1 tot en met 50 reset. Maar wat ik dan zie is dat hij die waarden gewoon weer mee neemt, hoewel je aangeeft dat ze bij een nieuwe trade weer op bv nul moeten staan.
Heel vreemd.

Groetjes Paul

(Edited by Paul M at 2:01 pm op 9,aug. 2003)
Paul M
 
Berichten: 263
Geregistreerd op: vr 13 dec 2002, 23:21

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » za 09 aug 2003, 18:03

Hallo Hannie


Wellicht is een ''oplossing'' door gewoon de stops bij ROC trend op b.v. 1000 te zetten waardoor uitsluitend het stoploss systeem werkt


groetjes


Joop Henzen
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Modules combineren

Berichtdoor Marco » za 09 aug 2003, 19:03

Joop etall,

Dat is nu juist het probleem dat Hannie aangeeft: De losse stoploss geeft andere resultaten dan de combinatie in de RocemaTrend zelf en dat is gewoon vreemd zoniet erg hinderlijk als je variaties op dat systeem aan het uittesten bent!

Ik heb de wijziging in de code zoals Hannie heeft aangegeven (van harde punten naar percentages) ook eens in de RocemaTrend gezet en ervaar hetzelfde!

En de oplossing met de losse stoploss is geen oplossing als je je exit strategie van meerdere voorwaarden wilt laten afhangen, dwz van variabelen/voorwaarden in het bijv. gewijzigde RocemaTrend systeem, dan MOET je wel combineren!!!

Kortom: wie vindt de verschillen EN de oorzaak EN komt met de oplossing voor de stoploss????????

Marco.
Marco
 
Berichten: 66
Geregistreerd op: di 08 jul 2003, 12:34

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » za 09 aug 2003, 19:32

Dag Marco

Ik heb bewust ''oplossing'' tussen aanhalingstekens gezet maar denk toch dat mijn gedachte niet zo gek is.

Indien ik in Roc trend 2 getallen invul en backtest, dan krijg ik ongeveer dezelfde resultaten als de Roc trend met 2 x 1000 ?i.c.m. het stoploss-systeem met overeenkomstige percentages. Natuurlijk kunnen de resultaten nooit gelijk zijn omdat ingeval van percentages de hoogte van de koers een rol gaat spelen. Jouw mening dat je wel moet combineren deel ik op dit moment niet. Dat kan echter ook aan mijn rudimentaire kennis liggen.


Groet


Joop
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Modules combineren

Berichtdoor geert udema » za 09 aug 2003, 23:00

Hannie, welke report gebruik je ? Vaak wordt bij optimaliseren de report bijgeschreven ipv vernieuwd in de samenvatting en moet je dus eerst F5 doen om maar 1 report te krijgen. Heeft het hiermee te maken ?
Groetend, Geert.
geert udema
 
Berichten: 114
Geregistreerd op: ma 31 dec 2001, 11:45

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » zo 10 aug 2003, 9:34

Dag Hannie, Marco en Geert

Ik heb nu zelf ook de moeite gedaan om de zaak na te spelen en inderdaad, Hannie en Marco, jullie hebben helemaal gelijk. Ik heb in eerste instantie ( en ook in 2e ) de zaak inhoudelijk verkeerd geinterpreteerd. Er zijn bij mij ook grote verschillen. En Geert : F5 doe ik altijd standaard maar dat neemt het verschil niet weg.


groet



Joop Henzen
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Modules combineren

Berichtdoor hmommers » zo 10 aug 2003, 9:45

Iedereen allereerst hartelijk dank voor de reacties.

Paul: afgezien van die twee regels die ik in mijn eerste posting heb gezet, is de code exact hetzelfde als de rocematrend. Ik had alleen de twee regels van profitstop en stoploss vervangen. Maar mocht je daar alsnog prijs opstellen dan zet ik dat natuurlijk graag op het forum. Dat hoor ik dan wel.

Joop: de oplossing van de waarden op 1000 zetten is er. Maar zoals Marco ook aangeeft, wil ik de boel in ??n module combineren. Gezien andere opmerkingen op dit forum ben ik aan het testen of er verschillen zijn tussen long en short transacties. Als ik 2 grafieken maak, waarbij de ene alleen de long-trades afhandelt en de andere alleen de short, kan ik op beiden een verschillende stoploss, trail en/of profitstop optimaliseren. Voorlopig lijkt het erop dat die verschillen er zijn. Maar ik vind het erg moeilijk vergelijken als de boel niet bij elkaar zit. Vandaar mijn poging om eerst ??n module te maken met de stop en de profit in percentages. Als ik dat nl. al niet voor elkaar krijg, hoef ik aan de rest nog niet eens te beginnen.

Geert: Ik gebruik het trading report. Jouw suggestie om te vernieuwen met f5 zal ik zeker meenemen. Maar waarom dan bij de profitstop geen enkel verschil? Ik kan me nu niet herinneren hoevaak en op welke momenten ik f5 heb ingedrukt (meestal doe ik dat even als ik de code heb aangepast), maar ik heb alle uitkomsten dubbel gecontroleerd, omdat ik ze zo gek vond en bij de 2e controle kwamen er exact dezelfde waarden uit. Maar ik zal het weer testen en melden.
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » zo 10 aug 2003, 12:04

Na een wat nadere analyse denk ik vast te kunnen stellen, dat in een aantal short situaties Rocema Trend pas sluit bij het kruisen van de ROC 0 lijn.
Bij toepassen van de Stoploss vindt eerder een exit plaats.
Ik heb niet zoveel verstand van easy language maar zit het niet in het verschil van de Exit short tussen Rocema Trend en Stoploss ???



groet



Joop
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Modules combineren

Berichtdoor hmommers » zo 10 aug 2003, 17:11

Nou, nou, we zijn eruit hoor ;)

Na woord voor woord en beeld voor beeld bestudering van de verschillende systemen hebben we het verschil gevonden dat verantwoordelijk is voor de verschillende winstresultaten.

Uitgangspunt voor de een is OpenPositionProfit en de andere de EntryPrice. Het LIJKT dat bij de OpenPositionProfit de KOSTEN al worden meegerekend hetgeen blijkbaar betekent dat er EERDER of LATER winst cq verlies wordt genomen, oftewel de KOSTEN lijken het moment van sluiten te beinvloeden.

Ondanks dat het op het eerste moment logisch lijkt dat gemaakte kosten invloed hebben op de te maken winst cq te nemen verlies blijkt nu dat door het invullen van bijv. 0,2% of 0,4% kosten de winst van +30.000 omdraait naar een verlies van -20.000 doordat het uitstapmoment volledig anders kan komen te liggen en er bijna altijd verlies wordt genomen.
:confused: :confused:


En hoe zou het dan wel moeten volgens ons?? Welnu, Pierre heeft ooit uitgelegd dat de kosten die je invult verwerkt worden doordat je een slechtere in- en uitstapprijs krijgt, oftewel het groene blok wordt minder hoog en het rode blok wordt juist hoger waarbij het uitstapmoment hetzelfde blijft.
:biggrin:

Groet,

Marco & Hannie.
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » zo 10 aug 2003, 17:31

Hallo Marco en Hannie

Ik weet niet of dat klopt.
Ik had vanmiddag ( enigszins door de warmte bevangen ) de kosten op 0.00 gezet en toch kreeg ik verschillen. Ook speelt toch het volgende een rol.
Indien in Roc Trend b.v. profit / loss ? 0 % wordt ingevuld en in Stoploss ?b.v. 2 % resp. 1,5 % dan zijn de resultaten anders dan indien ( zoals reeds eerder geopperd ) in Roc Trend deze % 's op b.v. 1000 worden gezet.

Een ieder groetend en toch wel heel benieuwd of het niet ''gewoon'' in de verschillende statements ligt van Roc Trend en Stoploss.



Joop
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » zo 10 aug 2003, 18:09

En even nog als aanvulling en opmerking

Hannie je had geconstateerd dat het uitsluitend in de Stoploss problemen gaf. Dat had ik zelf ook geconstateerd. In jullie oplossing wordt thans gesproken van invloed op de stoploss ?EN ?stopprofit.
Dit komt dus niet overeen met mijn bevindingen.


groet
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Modules combineren

Berichtdoor hmommers » zo 10 aug 2003, 20:55

We hebben zoveel geprobeerd, dat ik niet helemaal meer zeker ben van mijn herinnering (balen: weer geen schermafdrukken gemaakt. Dan ben je zo bezig, dat dat er helemaal bij inschiet), maar volgens mij zat er verschil in winst pakken of verlies nemen in samenhang met de stoploss. Naar de stopprofit hebben we niet meer gekeken.

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Modules combineren

Berichtdoor Marco » zo 10 aug 2003, 22:35

Nou, nou, wat een Triple en blondje niet met je hersencellen kunnen doen, h? Hannie ;)

Maar goed. Volgens mijn na-een-Leffe herinnering was het blokje dat wij hebben zitten bekijken een GROEN blokje, dus een profitstop. En dat groene blokje leek op een maanmannetje want het versprong af en toe afhankelijk van de ingevoerde spread.

Bijv:
- Bij 0% was de exit om 9:30
- Bij 0,15% om 9:15
- Bij 0,8% om 09:15, maar dan dus veel lager (zoals verwacht, kosten zijn immers meegenomen...)
- Bij 2% 15min na opening van de trade (opening was de vorige dag), en dus direct een rood blokje!!!

De volledige grafiek gaf bij 2% kosten enkel rode blokjes en een verlies van 30.000 eurootjes, waarbij dus bijna elke trade na opening direct weer, met verlies, werd gesloten :(
De oorzaak??? --> Het verlies was direct groter dan de ingestelde stoploss, nl 2% kosten (= verlies) en een stoploss van 1,8%, oftewel Exit!!!

En nog ff voor alle duidelijkheid (hoop ik):
Dit gedrag zien we enkel bij de meegeleverde stoploss module omdat deze de werkelijke winst bekijkt (dus incl. kosten) en niet bij de systemen die de stoploss zuiver in punten bekijken...

Tot zover... Wie weet wat de volgende versie van Vestics doet!

Marco.
Marco
 
Berichten: 66
Geregistreerd op: di 08 jul 2003, 12:34

Modules combineren

Berichtdoor Joop Henzen » ma 11 aug 2003, 7:48

Jedoch Marco

Deze zelfde verschijnselen zie je ook ''gewoon'' in de ''normale'' Rocema Trend met punten.


groet


Joop
Joop Henzen
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: ma 30 dec 2002, 14:21
Woonplaats: Bussum

Volgende

Keer terug naar Vesticode

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 13 gasten

cron