Modules combineren - RocemTrend en StopLoss

[Marco]

Oepssssssssss. Echt waar Joop???

Dat hadden we nog niet gezien. We hebben dan ook zuiver de verschillen met de stoploss module zitten uitzoeken en ik heb zelf met op punten gebaseerde systemen nog geen problemen gehad, want die kijken zuiver naar een koerswaarde om een exit te doen!

Maar jij ziet dus dezelfde verschuivingen van de exit momenten afhankelijke van de ingevoerde spread???

Marco.

[Joop Henzen]

Dag Marco

Ik zie dus wel verschuivingen echter ..... ? ''natuurlijk'' niet dezelfde verschuivingen. Wat is Vestics toch een heerlijk pakket als je het ook als een hobbie ziet, nietwaar ???

Ik heb op de ES 50 vanaf 1.1.2003 t/m heden nog wat cijfers verzameld.

Heb ingesteld op Profit 2,12 % en Loss 1,32 %


Bij de comb. Trend + Stoploss heb ik bij de Trend beide waarden op 10.000 gezet.


Hier komen de resultaten :


Spread ? Trend normaal+Stoploss ? ?Trend ?Procentueel

0.15 ? ? ? ? ? ? ? ? ?1291 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 818

0.30 ? ? ? ? ? ? ? ? -3186 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-2838

0.50 ? ? ? ? ? ? ? ? -9365 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-9018

1.50 ? ? ? ? ? ? ? ?-34094 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-35123


Een spread van 0.15 is vrij normaal ( ingeval Alex ) en
1.50 is natuurlijk een theoretisch geval.

Groet


Joop

[Marco]

M?gge Joop,

Nog even voor alle duidelijkheid:
De stoploss en de RocemaTrend met %uele stop/profit zijn NIET te vergelijken en zullen ALTIJD (in mijn ogen dus) verschillende resultaten opleveren omdat de stoploss de KOSTEN meerekend bij het bepalen van de exit:
- Een profit van 2,12% en spread van 0,15% betekent volgens mij dat pas bij een winst van 2,12% + (2 * 0,15%) = 2,42% tov de aankoopprijs de positie wordt gesloten
- Een stop van 1,32% en spread van 0,15% betekent volgems mij dat al bij een verlies van 1,32% - (2 * 0,15%) = 1,02% tov de aankoopprijs de positie wordt gesloten

En bij het systeem dat dus de %en gewoon naar punten omrekend en vervolgens op die koersniveaus controleert en de posities sluit gelden volgens mij dus wel de percentages van 2,12% voor de profit en 1,32% voor de loss...

Mogelijk dat je de RocemaTrend Procentueel eens met die percentages (dus 2,42% en 1,02%) zou moeten uitproberen om te kijken of dat wel vergelijkbare resultaten oplevert...

Appels met peren dus!

Marco.

[Joop Henzen]

Dag Marco


Ik geef het bijna op.

Dat was nu juist de hele discussie waar het om ging.

Hannie stelde verschillen vast. Jij stelde verschillen vast.
En ook ik stel verschillen vast echter, zoals je ziet zijn deze niet zo erg groot. Mijn stelling dat de berekening op een andere manier plaatsvindt komt geheel overeen met die van jullie. Ik ben echter van mening, dat zowel in de ROC Procentueel, de ROC Trend normaal en de toevoeging van de Stoploss aan de ROC de resultaten en met name de uitstapmomenten beinvloed worden door de spread.
Doordat de berekening in ROC Procentueel en ROC + Stoploss niet op dezelfde manier worden uitgevoerd zijn het appels en peren geworden. Echter gelukkig lijken de appels heel erg op de peren waardoor alles wat minder dramatisch wordt.

Zo en nu ga ik lui in de zon liggen en neem straks een Heineken. Mijn vrouw had ook Linge's blond gekocht
( ze dacht dat het witbier was ), ?dus zij is ook al
'' benefelt '' ( dit is levendig nederlands ) door de gehele discussie, vrees ik.

Groet

Joop

[Marco]

Okidokie Joop.

Tis duidelijk. Ik ga nog wat punten controleren (de andere exitmomenten in de ROC Procentueel en de ROC Trend normaal heb ik nog niet kunnen constateren nl), want hoe helderder en reproduceerbaarder het probleem door ons wordt getekkelt (ook levendig nederlands?) des te sneller is er mogelijk een oplossing voorhanden, of kunnen we er omheen werken
Wie weet worden die appels en peren dan bananen en ontketenen we een ware revolutie in fruitland...

Ik ben overigens "gewoon" aan het werk, maar zon ze lekker en geniet van de blonde geneugten van het leven...

Marco.