Maximum Favorable Excursion - Wie?

[Paul M]

Wie kan mij aan de formule voor de Maximum Favorable Excursion (MFE) helpen.
http://www.tradingpulse.com/info/nybotstendahl.pdf

Groetjes Paul.

[geert udema]

Paul,
Nooit van gehoord maar leuk idee op de gemelde website, vooral bij trending systemen neem ik aan. Google geeft trouwens nog meer MFE sites.
Dus, je hebt al een systeem en MFE verbetert het resultaat door bij te kopen als je x% winst hebt gehaald. Ja toch ?
Als je x als te optimaliseren variabele neemt kun je via backtesten via
if MaxGain > (x/100)*Close then {bijkopen}
m.i. zien of het verbetering geeft.
Groetend, Geert

[Paul M]

Hoi Geert,
Ik heb het volgende gevonden, maar dit werkt volgens mij niet binnen Vestics.

{***************************************
Written by: Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 29.08.2001
Description: This function calculate and output strategy
percentage Profits and MFE trade by trade.
Copyright (c) konkop, 2001
*************************************** *}
Vars: Trades (0), Pprofit (0), HHigh (H), LLow (L), MFE (0);
?
Trades = TotalTrades;
?
If Trades < > Trades [1] Then begin
If MarketPosition (1) = 1 Then begin
Pprofit = (ExitPrice (1) - EntryPrice (1))/EntryPrice (1)* 100;
HHigh = Highest (High, BarssinceEntry (1));
If HHigh > = EntryPrice (1) Then MFE = (HHigh-EntryPrice (1))/EntryPrice (1)* 100 else MFE = 0;
End;
If MarketPosition (1) =-1 Then Begin
Pprofit = (EntryPrice (1) - ExitPrice (1))/EntryPrice (1)* 100;
LLow = Lowest (Low, BarssinceEntry (1));
If LLow < = EntryPrice (1) Then MFE = (EntryPrice (1)-LLow)/EntryPrice (1)* 100 else MFE = 0;
End;
End;
$MFE_report = 1;
?
If BarNumber=1 Then Print (File ("C:\MFE_report.csv" ", Symbol " ",", "Strategy" ",", "Date" ",", "Time" ",",
"Trades" ",", "MP" ",", " Profit () " ",", " MFE () ");
If Trades < > Trades [1] then
Print (File ("C:\MFE_report.csv", GetSymbolName + "," + GetStrategyName + "," + ELDateToString (Date) + "," +
NumToStr (ExitTime (1), 0) + "," +NumToStr (Trades, 0) + "," +NumToStr (MarketPosition (1), 0) + "," +NumToStr (Pprofit, 2) + "," +NumToStr (MFE, 2));
{***************************************}
Groetjes Paul

(Edited by Paul M at 3:11 pm op 29,april 2003)