Vestics Beleggers Netwerk

Ik heb uit het boek van H.J.Geels "Beleggen met technische analyse" de Random Walk Index overgenomen.
Daarbij loop ik tegen het volgende:
- in het boek staan bij "Inputs" ?Len(NumericSimple) en
? Beg (NumericSimple)
? Toets ik dit in als (Value xLen(NumericSimple), value
? xBeg(NumericSimple)) dan krijg ik de foutboodschap:
? na xLen moet een komma of een haak sluiten.
?
? Vraag: kent Vestics de toevoeging (NumericSimple)
? niet en zo nee, hoe los ik dit op ?

- Verder staan in het boek bij "Vars" Counter(0) en
? Maxi(0).
? Toets ik dit in als Value xCounter(0), xMaxi(0) dan
? krijg ?ik de foutboodschap dat na xCounter een
? komma of een puntkomma moet komen.

? Volgende vraag: kent Vestics de toevoeging (0) niet
? en zo nee, hoe los ik dit op ?

? B.v.d. voor reacties,
? M.vr.gr.,
? Aad

Hoi Aad,

Vraag a: ?Value function {de naam} (value len,value beg)begin

Vraag b: Value counter[],Maxi[];

Succes
Paul

Paul,
Bedankt,
Aad

Hoi Aad,

Ik heb deze gevonden, gemaakt.
Type function vhhrwi:
Value function vhhrwi (value len,value beg)begin
Value Counter[],maxi[];
Array : R_walk[200](0);


if len>beg then begin
? ?value1=truerange;
? ?For Counter =beg to len begin
? ? ?value2=average(value1,counter+1)*squareroot(counter);
? ? ? ? if value2<>0 then begin
? ? ? ? ? ? value3=(H-L[Counter])/value2;
? ? ? ? ? ? end else begin
? ? ? ? ? ?value3=0;
? ? ? ? end;
? ? ? ? R_walk[Counter] = value3;
? ? ?end;
? ? ?maxi=R_walk[beg];
? ? ?For Counter=beg+1 to len begin
? ? ? ? ?if R_walk[Counter] >= maxi then begin
? ? ? ? ? ? maxi = R_walk[Counter];
? ? ? ? end;
? ? end;
end;


vhhrwi=maxi;
end;

Type function vllrwi:
Value function vllrwi (value len ,value beg)begin
Value Counter[],maxi[];
Array : R_walk[200](0);


if len>beg then begin
? ?value1=truerange;
? ?For Counter =beg to len begin
? ? ?value2=average(value1,counter+1)*squareroot(counter);
? ? ? ? if value2<>0 then begin
? ? ? ? ? ? value3=(H[Counter]-L)/value2;
? ? ? ? ? ? end else begin
? ? ? ? ? ?value3=0;
? ? ? ? end;
? ? ? ? R_walk[Counter] = value3;
? ? ?end;
? ? ?maxi=R_walk[beg];
? ? ?For Counter=beg+1 to len begin
? ? ? ? ?if R_walk[Counter] >= maxi then begin
? ? ? ? ? ? maxi = R_walk[Counter];
? ? ? ? end;
? ? end;
end;


vllrwi=maxi;

end;

Type indicator RWI:
Value function RWI (value Len=9,value beg=4)Begin
Value xRWIUp,xRWIDn;

{---Calculatie variabelen---}
xRWIUp :=vHHRWI(Len,beg);
xRWIDn :=vLLRWI(Len,beg);

{---Plotting---}
Plot1(xRWIUp,'RWIUp');
Plot2(xRWIDn,'RWIDn');
end;

groetjes Paul.

Hoi Paul,
Bedankt voor de complete RWI. Ik was hem aan het intoetsen toen ik tegen de foutcodes aanliep waarover ik eerder e-mailde.
Ik behoef nu alleen maar te kopieren en te plakken.
En dan proberen of het echt zo'n mooie indicator is als in het boek staat.
Aad.

Hoi Aad,

Ik heb het volgende systeem toegevoegd:
Value function RWIsystem (value len=20,value beg=3,value pt=0)begin
Value xvalue1[],xvalue2[];
xvalue1=vhhrwi(len,beg);
xvalue2=vllrwi(len,beg);
if xvalue1>xvalue2 then Buy Next Bar at (h +pt)points stop;

if xvalue1<xvalue2 then sell ?Next Bar at (l -pt) points stop;
end;

Alleen als ik de waarden van de indicator ?vergelijk met de aan ?en verkoop momenten van het systeem dan komen deze niet overeen. Heeft iemand een idee?
groetjes Paul.


(Edited by Paul M at 10:39 pm op 7,mar. 2003)

Geachte Paul,

Wel ik denk dat het simpel op te lossen is, waarom je niet dezelfde ?signalen krijgt als bij de indicator versus System. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bekijk deze waarden even :
? ? ? ? ? ? ? ? ?(value Len=20,value beg=3,value pt=0)
tov. ? ? ? ? ? ?(value Len=9,value beg=4)

Ik hoop je van dienst te zijn geweest,
STM

Ps. messchien kan ik je me ook eens wat laten zien van het trigonomics-systeem .
Dit is mijn Email
marnik.steyaert@pandora.be
Dank bijvoorbaat

Paul,
drie opmerkingen over de code van de functie zhhrwi:
1. Counter[] is een Series, terwijl Counter alleen maar gebruikt wordt om door een loop te lopen. Voor maxi geldt hetzelfde: je doet niets met de maxi waarde van vorige bars, dus stel ik voor:
value Counter, maxi;
2. value2 rekent met counter+1. Tradestation versies rekenen met counter. Heb je daar een speciale reden voor?
3. RWI is normalerwijs >=0. Door jouw codering kan ie ook <0 zijn.
Ik stel voor:
maxi := 0;
for Counter = beg to len begin
?maxi = R_Walk[Counter]>>maxi;
end;

Zelfde voor zllrwi natuurlijk.

Franz,

Je hebt gelijk, ik had hem overgenomen uit het volgende artikel http://www.sirtrade.com/serv03.htm en verder niet bestudeert.
Hieronder de verbeterde versie:

Value function vllrwi (value len ,value beg)begin
Value xCounter,xMaxi;
Array : Randomwalk[200](0);


if len>beg then begin
? ?value1=truerange;
? ?For xCounter =beg to len begin
? ? ?value2=average(value1,xCounter)*squareroot(xCounter);
? ? ? ? if value2<>0 then begin
? ? ? ? ? ? value3=(High[xCounter]-Low)/value2;
? ? ? ? ? ? end else begin
? ? ? ? ? ?value3=0;
? ? ? ? end;
? ? ? ? Randomwalk[xCounter] = value3;
? ? ?end;
xMaxi=0;
For xCounter=beg to len begin
? ? if RandomWalk[xCounter] >= xMaxi then begin
? ? ?xMaxi =RandomWalk[xCounter];
?
? ? ? ? end;
? ? end;
end;


vllrwi=xMaxi;

end;


Value function vhhrwi (value len,value beg)begin
Value xCounter,xMaxi;
Array : Randomwalk[200](0);


if len>beg then begin
? ?value1=truerange;
? ?For xCounter =beg to len begin
? ? ?value2=average(value1,xcounter)*squareroot(xcounter);
? ? ? ? if value2<>0 then begin
? ? ? ? ? ? value3=(High-Low[xCounter])/value2;
? ? ? ? ? ? end else begin
? ? ? ? ? ?value3=0;
? ? ? ? end;
? ? ? ? Randomwalk[xCounter] = value3;
? ? ?end;
xMaxi=0;
For xCounter=beg to len begin
? ? if RandomWalk[xCounter] >= xmaxi then begin
? ? ?xMaxi = RandomWalk[xCounter];
? ? ?
? ? ? ? end;
? ? end;
end;


vhhrwi=xMaxi;
end;

Groetjes Paul