Vestics Beleggers Netwerk

Betreft de Black Scholes functie voor de berekening van de theoretische optieprijs.
Hierin komt de functie NormalSCDensity(D1) voor.
Heeft wellicht iemand (een EL gebruiker ?) deze functie voor mij ?
Groetend, Geert Udema.

{*******************************************************************
Description: This Function returns Standard Cummulative Normal Density
Provided By: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: Price(Numeric);
Variables: Answer(0), x(0), y(0), z(0);

y = 1 / (1 + .2316419 * AbsValue(Price)); ? ? ?
z = .3989423 * ?Power(2.71828183, -(Price * Price) / 2);
x = 1 - z * ((1.33027443 * Power(y, 5)) - (1.821256 * Power(y, 4)) + (1.78147794 * Power(y, 3)) - (.3565638 * Power(y, 2)) + (.31938153 * y));

If Price > 0 Then
Answer = x
Else
Answer = 1 - x;

NormalSCDensity = Answer; ? ?

Dank je wel, dit bedoelde ik.
Groetend, Geert.