NormalSCDensity functie - Functie nodig voor Black Scholes

Vragen en suggesties over Vesticode

Moderator: Perry

NormalSCDensity functie - Functie nodig voor Black Scholes

Berichtdoor geert udema » ma 28 okt 2002, 9:09

Betreft de Black Scholes functie voor de berekening van de theoretische optieprijs.
Hierin komt de functie NormalSCDensity(D1) voor.
Heeft wellicht iemand (een EL gebruiker ?) deze functie voor mij ?
Groetend, Geert Udema.
geert udema
 
Berichten: 114
Geregistreerd op: ma 31 dec 2001, 11:45

NormalSCDensity functie

Berichtdoor GMe » ma 28 okt 2002, 15:13

{*******************************************************************
Description: This Function returns Standard Cummulative Normal Density
Provided By: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: Price(Numeric);
Variables: Answer(0), x(0), y(0), z(0);

y = 1 / (1 + .2316419 * AbsValue(Price)); ? ? ?
z = .3989423 * ?Power(2.71828183, -(Price * Price) / 2);
x = 1 - z * ((1.33027443 * Power(y, 5)) - (1.821256 * Power(y, 4)) + (1.78147794 * Power(y, 3)) - (.3565638 * Power(y, 2)) + (.31938153 * y));

If Price > 0 Then
Answer = x
Else
Answer = 1 - x;

NormalSCDensity = Answer; ? ?
GMe
 
Berichten: 145
Geregistreerd op: zo 07 okt 2001, 16:16

NormalSCDensity functie

Berichtdoor geert udema » ma 28 okt 2002, 20:37

Dank je wel, dit bedoelde ik.
Groetend, Geert.
geert udema
 
Berichten: 114
Geregistreerd op: ma 31 dec 2001, 11:45


Keer terug naar Vesticode

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 17 gasten

cron