Vestics Beleggers Netwerk

Heeft ??n van jullie ervaring met de indicatoren van Jurik Research (www.jurikres.com) ?
In veel TA-bladen worden de indicatoren goed beoordeeld. Het grote voordeel van de indicatoren is de mogelijkheid om de lag te minimaliseren.
Ik hoor graag jullie ervaringen met Jurik.

Marc

Beste Marc,

De Jrik indicatoren zijn absolute onzin. Ik heb ervaring met de Jurik indicatoren via de Amibroker plugin. Het zijn gewoon indicatoren met een minimale lag. Ikheb er al eerder wat over geschreven op dit forum. Gebruik gewoon ZeroLag indicatoren of T3 Moving Averages.
Hieronder de standaard T3 indicator en een ZeroLag ROCEMA variant.

succes,

Frans.


Value function T3 (value xSeries[]=close,value xNumberOfBars=28,value xFactor=.7) begin
Value xT3[];
xT3 :=vGD(vGD(vGD(xSeries,xNumberOfBars,xFactor),xNumberOfBars,xFactor),xNumberOfBars,xFactor);
Plot1(xT3,'T3');
end;



value function zZeroLagTEMA (value xSeries[]=Close,value xNumberOfDays=150, value xLookback=8, value xROCBARS=18) begin
value xTEMA1, xTEMA2, xDif, xZLTEMA,xxZLTEMA, xROCEMA;

xTEMA1 = (3 * XAverage(Close,xNumberOfDays)) -
(3 * XAverage(XAverage(Close,xNumberOfDays),xNumberOfDays)) +
(XAverage(XAverage(XAverage(Close,xNumberOfDays),xNumberOfDays),xNumberOfDays));

xTEMA2 = (3 * XAverage(xTEMA1,xNumberOfDays)) -
(3 * XAverage(XAverage(xTEMA1,xNumberOfDays),xNumberOfDays)) +
(XAverage(XAverage(XAverage(Xtema1,xNumberOfDays),xNumberOfDays),xNumberOfDays));

xDif = xTEMA1-xTEMA2;
xZLTEMA = xTEMA1+xDif;

xxZLTEMA = (3 * XAverage(xZLTEMA,xLookback)) -
(3 * XAverage(XAverage(xZLTEMA,xLookback),xLookback)) +
(XAverage(XAverage(XAverage(xZLTEMA,xLookback),xLookback),xLookback));

xROCEMA = 100*xxZLTEMA/xxZLTEMA[xROCBars]-100;

{Plot1(xxZLTEMA,'ZeroLagTEMA'+NumToStr(xNumberOfDays));}
Plot2(xROCEMA,'ROCZeroLagTEMA'+NumToStr(xROCBARS));

End;

FM schreef::=vGD(vGD(vGD(xSeries,xNumberOfBars,xFactor),xNumberOfBars,xFactor),xNumberOfBars,xFactor);
End;

Frans,

Bij mij herkent die de vGD niet.

Heb je daar een functie (formule) van?

mvg
Martin

Martin,

Vergeten de functie vGD toe te voegen.


Value function vGD (value xSeries[],value xNumberOfBars,value xFactor) begin
Value xX1[],xX2[];

xX1 :=xAverage(xSeries,xNumberOfBars)*(1+xFactor);
xX2 :=xAverage(xAverage(xSeries,xNumberOfBars),xNumberOfBars)*xFactor;
vGD :=xX1-xX2;
end;



Maak de functie, noem deze vGD en plaats deze in de map C:\Vestics\Vesticode\User\Function

succes,

Frans