inleggen van stops en backtesten - Hoe kan je het inleggen v

Vragen en suggesties over handelssystemen en indicatoren

Moderator: Perry

inleggen van stops en backtesten - Hoe kan je het inleggen v

Berichtdoor cees » di 09 maart 2004, 22:39

Bij oa IB kun je stops opgeven als je een entryorder plaatst. IN Vestics bestaat het systeem stoploss wat je kunt toevoegen in een grafiek en kan je via optimalisatie de niveau's van de stops vaststellen die je dan kunt gebruiken bij het real traden.

Echter bij het backtesten (optimaliseren) wordt er pas aan het eind van de bar gekeken (bv 15 min bars) of een stop is geraakt en wordt er actie ondernomen. Bij het inleggen van een stop bij een broker wordt er tijdens de bar gekeken of de stop wordt geraakt en wordt er actie ondernomen.

Ik ben er nog niet helemaal achter of we deze situatie kunnen nabootsen in Vestics.
Stel we hebben een long situatie

De profitstop wordt dan vergeleken met de high en de trailingstop en stoploss worden vergeleken met de low.
Dat is te doen. Stel dat de profitstop wordt geraakt dwz
in Vesticode ? if high>profitstop then exitlong. Alleen ik weet niet tegen welke prijs er dan wordt gehandeld. Het zou theoretisch tegen of rondom de profitstop moeten zijn, maar ik denk dat het de close is van die bar.
Ik weet niet of we het inleggen van stops kunnen backtesten in Vestics en of al de moeite om het te doen de moeite waard is

mvg

cees
cees
 
Berichten: 51
Geregistreerd op: wo 27 feb 2002, 19:48

inleggen van stops en backtesten

Berichtdoor poekmeister » zo 14 maart 2004, 10:15

Cees, mijn ervaring hiermee is:
= het systeem StopLoss exit m.b.v. ExitLong/ExitShort
= aangezien hier geen toevoegingen bijstaan (next bar, at ... stop, etc) betekent dit een "market" order
= in de simulatie gaat StopLoss dus aan het einde van de bar de conditie checken en vervolgens een market order genereren die op de open van de volgende bar wordt uitgevoerd
= het kan dus zijn dat de conditie al in het begin "in de bar" heeft plaatsgevonden en dat je dus veel te laat reageert (nl open van v/d volgende bar)

Ik lees dat jij eigenlijk "in de bar" wilt uitstappen. Hieronder een voorbeeld en hoe ik het simuleer:

= stel ik ben long en op 10:00 is C=100
= ik wil op 98 stoploss eruit (ook tijdens de komende 15m, in geval ik op 15m timeframe zit)
= de koers zakt op 10:03 naar 97.99, en op 10:14 is de koers gezakt naar 95

In het Stoploss systeem zal dan op 10:15 geconcludeerd worden dat 95<98 en een exitlong worden gegenereerd voor de open van de volgende bar, m.a.w. je legt een marketorder in op 10:15 (terwijl de koers al rond 95 is).

Ik programmeer de stoploss in het systeem zelf (andere optie is om huidige stoploss aan te passen) en gebruik de volgende code die aan eind van de bar van 10:00 wordt uitgevoerd:

exitlong next bar at 98 stop;

Hierin zeg ik dus:
= ga exit long
= tijdens de volgende bar (=next bar)
= als ik onder 98 duik (at 98 stop)

Dit werkt prima in de backtest; Vestics evalueert deze code weliswaar om 10:15 maar je zult zien dat als de conditie waar is hij op 98 (min evt spread die je hebt ingesteld) uitstapt (ondanks dat de Close van 10:15 95 was).

Het volgende probleem echter, waar ik nu tegen aanloop, is hoe kan ik zoiets "realtime" inleggen bij IB?
Zie ander draadje dat ik zal opstarten.

Succes !
Michel
poekmeister
 
Berichten: 88
Geregistreerd op: za 17 aug 2002, 19:50

inleggen van stops en backtesten

Berichtdoor cees » di 16 maart 2004, 13:56

Michel

Je gebruikt in de backtest

exitlong ?next bar at 98 stop

is dat vesticode of EL? ?Ik heb eigenlijk geen zin om me weer in EL te verdiepen. Weer een taal erbij

mvg

cees
cees
 
Berichten: 51
Geregistreerd op: wo 27 feb 2002, 19:48

inleggen van stops en backtesten

Berichtdoor poekmeister » di 16 maart 2004, 20:20

Hoi Cees,

Pierre corrigeert me wel als ik het verkeerd heb, maar Vesticode is 100% afgeleid van EL...
D.w.z. dat de meeste (basis) EL commando's gewoon werken in Vestics en daarnaast heeft Vestics een aantal meer gebruikersvriendelijkere commando's toegevoegd.
In mijn optiek: leer EL dan kun je ook Vesticode. Leer Vesticode dan kun je ook EL. De meeste documentatie over systemen/indicatoren is in EL (zie ook bijv TKA).

Voor de duidelijkheid, mijn antwoord hierboven werkt alleen in Vestics-2 (de vooraf versie) en niet in Versie 1.

In vestics kennen we ook vEnterLong() met allerlei argumenten. Daarin kun je ook een limiet waarde aangegeven en wat voor soort limit (Stop of Limit). De help van Vestics-2 is hier momenteel nog niet erg duidelijk over hoe vEnterLong te gebruiken, ik heb verder ook niet gezocht omdat ik prima met buy etc uit de voeten kon.

Hoop dat dit helpt,
Michel
poekmeister
 
Berichten: 88
Geregistreerd op: za 17 aug 2002, 19:50


Keer terug naar Handelssystemen + Indicatoren

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 13 gasten

cron