Toekomstige ROC - plot van toekomstige roc's

Vragen en suggesties over handelssystemen en indicatoren

Moderator: Perry

Toekomstige ROC - plot van toekomstige roc's

Berichtdoor roozenburg jan » di 27 mei 2003, 8:30

Is het mogelijk om berekende ROC waarden te plotten voor de komende uren? Voor de ROC weet je de 15 min-EMA waarden van het verleden. Als je voor de toekomstige 15 min-EMA waarden de laatste actuele EMA waarde neemt kun je de toekomstige ROC waarden berekenen (die dan een prognose geven als de huidige koers niet al te veel verandert). Is zo'n plot in de toekomst mogelijk in Vestics? Dank voo reacties. ?
roozenburg jan
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 06 aug 2002, 12:26
Woonplaats: Delft

Toekomstige ROC

Berichtdoor walter » di 27 mei 2003, 10:30

de roc wordt als volgt berekent:
100% * (huidige koers - koers uit verleden) / koers uit verleden

de huidige koers is de 15-minuten ema en heeft dus een "vertraging" van een kwartier,
je zou voor de huidige koers de actuele koers kunnen nemen i.p.v. de vertraagde ema

de koers uit het verleden verander je niet

is dit wat je bedoelt?

wat bedoel je met "voor de toekomstige 15-minuten ema, de laatste actuele ema waarde nemen"

de laatste of actuele ema is de 15-minuten ema (toch?)
walter
 
Berichten: 135
Geregistreerd op: do 15 mei 2003, 15:26
Woonplaats: delft

Toekomstige ROC

Berichtdoor roozenburg jan » di 27 mei 2003, 13:56

Walter, Dat is niet wat ik bedoel. Toekomstige EMA waarden zijn niet te berekenen omdat je de koersen van de toekomst niet weet. Maar als je aanneemt dat de koers de komende kwartieren gelijk blijft kun je de ROC voor de komende kwartieren berekenen. Dat is soms zinvol als de ROC om de nullijn jojoot en je met de ROC projectie voor de komende kwartieren kunt beslissen niet met de ROC mee te draaien.
roozenburg jan
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 06 aug 2002, 12:26
Woonplaats: Delft

Toekomstige ROC

Berichtdoor walter » di 27 mei 2003, 14:07

ok, dat is duidelijk

je neemt aan dat de laatste koers het komend kwartier niet veranderd,
en op basis hiervan wil je (bijvoorbeeld per minuut) de roc berekenen en een kwartier vooruit tekenen

ik heb geen ervaring met het verlengen van de data-serie en dit vooruit plotten,
maar dit is wel interessant!
walter
 
Berichten: 135
Geregistreerd op: do 15 mei 2003, 15:26
Woonplaats: delft

Toekomstige ROC

Berichtdoor franz maurer » wo 28 mei 2003, 8:00

Idee is de inverse functie van de RocEMA te definieren, die teruggeeft bij welke waarde van de AEX over een kwartier de RocEMA net door de nul gaat. Deze AEX waarde kun je dan plotten als Marker op de huidige kwartierbar. Als je de volatiliteit van de AEX kent, kun je een schatter toevoegen hoe groot de kans is, dat dat ook echt gaat gebeuren. Verder vooruitkijken is niet zo zinvol, omdat de EMA dan niet meer berekend kan worden.
Volgens mij kun je niet al vooruit plotten (rechts van de laatste plotbar dus op Series[-1]). Ik zou er wel behoefte aan hebben.
franz maurer
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: vr 22 feb 2002, 17:53

Toekomstige ROC

Berichtdoor ReneV » wo 28 mei 2003, 19:06

In theorie kan dit wel, programma technisch is het probleem dat de berekening wordt uitgevoerd vanaf nu, over zoveel bars terug.

Als je een losse array zou nemen (dus niet met bars rekenen) en je vult bijvoorbeeld de 1e 2 posities met de huidige (laatste bar) en de rest van het array vul je met bars uit het verleden, kun je dit array beschouwen als een dataserie die 1 kwartier voorloopt, uitgaande van gelijkblijvende koers.

Hoe je het zaakje 1 bar voouitgeplot krijgt is vers twee. Het backtesten zal een stuk trager worden vanwege de extra data kopieerslag (array ipv data serie).
Groetjes Ren
ReneV
 
Berichten: 36
Geregistreerd op: wo 14 mei 2003, 20:21

Toekomstige ROC

Berichtdoor roozenburg jan » do 29 mei 2003, 10:06

De oplossing is bij nader inzien erg eenvoudig. Als je bijv een ROC 50 over EMA 16 hanteert voeg je een nieuwe ROC indicator toe van bijv 49. Deze geeft dan de waarde van de ROC 50 over 1 kwartier als de onderliggende waarde (bijv AEX) het komende kwartier dezelfde close heeft. Die ROC 49 plot je in een nieuwe subgrafiek. Wil je verder vooruit blikken dan verminder je de ROC met evenzovele kwartieren. Dit vooruitblikken kan zinvol zijn als je in een trendloze situatie zit (EMA- en Trendline lopen vlak ) en trades louter gestart worden door koers (EMA) veranderingen ten tijde van de terugblikperiode (= ROC periode). Als bijv de koers nu vlak loopt maar de koers (EMA) lijn in het verleden nog een dal doorgaat wordt nu een long trade bewerkstelligd en omgedraaid. Terwijl je het toch van de koersbeweging nu moet hebben.
roozenburg jan
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 06 aug 2002, 12:26
Woonplaats: Delft

Toekomstige ROC

Berichtdoor ReneV » do 29 mei 2003, 10:17

Quote: from roozenburg jan on 11:06 am op 29,mei 2003
De oplossing is bij nader inzien erg eenvoudig. Als je bijv een ROC 50 over EMA 16 hanteert voeg je een nieuwe ROC indicator toe van bijv 49. Deze geeft dan de waarde van de ROC 50 over 1 kwartier als de onderliggende waarde (bijv AEX) het komende kwartier dezelfde close heeft. Die ROC 49 plot je in een nieuwe subgrafiek. Wil je verder vooruit blikken dan verminder je de ROC met evenzovele kwartieren. Dit vooruitblikken kan zinvol zijn als je in een trendloze situatie zit (EMA- en Trendline lopen vlak ) en trades louter gestart worden door koers (EMA) veranderingen ten tijde van de terugblikperiode (= ROC periode). Als bijv de koers nu vlak loopt maar de koers (EMA) lijn in het verleden nog een dal doorgaat wordt nu een long trade bewerkstelligd en omgedraaid. Terwijl je het toch van de koersbeweging nu moet hebben.

Je kan ook een 2e tijdframe namen bv 5min ipv 15min, wanneer het 15 min systeem nog geen signaal heeft gegeven, maar het 5min systeem wel kun je ook de trade aangaan, al is dit geen systeemtraden meer maar fuzzy logic...
Groetjes Ren
ReneV
 
Berichten: 36
Geregistreerd op: wo 14 mei 2003, 20:21


Keer terug naar Handelssystemen + Indicatoren

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten

cron