Vestics Beleggers Netwerk

Als ik gebruik maak van de LinReg-indicator dan valt me visueel op, dat de waarden die LinReg toont afwijken van wat je zou verwachten. Het valt vooral op bij grote hellingen.
Voorbeeld: als ik van de AEX op 29jan03 de LinReg voor 40 bars opvraag krijg ik als laatste waarde: 332,28
Neem ik dezelfde laatste 40 close waarden van de AEX en importeer deze in Excel en bereken daar de Lineaire regressie over die 40 waarden dan krijg ik als slotwaarde: 303,26.
Er is dus een fors verschil tussen beide. Ik moet daarom aannemen, dat de door Vestics berekende LinReg-waarde fout is.
Heeft iemand anders dit ook waargenomen en er een correctie in LinReg weten aan te brengen?

Beste Eppo,
De waarde in Vestics klopt inderdaad niet met de waarde in Excel. In Vesticode verwijst de LinReg-indicator naar de functie LinearRegValue, wanneer je deze functie bekijkt in Vesticode dan zie je dat hij slordig en ondoorzichtig is geprogrammeerd, in de eerste regel staat al meteen een fout.
xSumBars := xNumberOfBars * (xNumberOfBars -1)/2;
Dit is een "truc" om bijvoorbeeld de eerste 10 barnummer bij elkaar op te tellen (dus 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
wanneer je dit doet komt er 55 uit, maar in Vesticode komt er 45 uit omdat er staat (xNumberOfBars-1) terwijl er (xNumberOfBars+1) moet staan.
Voor de rest is niet precies duidelijk wat de andere variabelen moeten voorstellen, er staat geen verklarende tekst bij, maar dat het niet klopt is wel duidelijk.

Groeten,
Jaap

Inmiddels heb ik de fouten in de functies LinearRegValue en LinearRegSlope zelf opgelost en werk ermee. Van Pierre vernam ik dat er gecorrigeerde functies zullen worden geupdate in de nabije toekomst. Tot die tijd zijn de bestaande LinReg-functies niet te gebruiken.