Hulp gevraagd - handelssysteem
Geplaatst: zo 03 nov 2002, 22:57
Ik vind het programmeren maar moeilijk. Wie kan mij helpen met het vertalen van onderstaand systeem naar een systeem in Vestics. Het komt uit active trader magazine. De regels zijn:
- ga long op de opening van de volgende dag als de hig van vandaag hoger is dan de high drie dagen geleden, de low van gisteren lager is dan de low van twee dagen geleden en de low van twee dagen geleden lager is dan die van drie dagen geleden
- riskeer 1 % van het beschikbare vermogen per trade
- exit alle trades als de markt tegen de trade in beweegt en het verlies groter wordt dan 4 % (ik wil dit percentage eventueel trachten te optimaliseren)
- exit de trade als de koers door een traling stop zakt (variatie van me zelf, het oorspronkelijke model gaat uit de trade als er 12 % verlies wordt gemaakt)
Iemand die me kan helpen, alvast bedankt. Misschien levert het een aardig systeempje op waar ook andereb hun voordeel mee kunnen doen. Volgens de Amerikanen levert het op de Nasdaq top 100 gemiddeld 16 % per jaar op met een maximum drwadown van 29 %.
Franc
- ga long op de opening van de volgende dag als de hig van vandaag hoger is dan de high drie dagen geleden, de low van gisteren lager is dan de low van twee dagen geleden en de low van twee dagen geleden lager is dan die van drie dagen geleden
- riskeer 1 % van het beschikbare vermogen per trade
- exit alle trades als de markt tegen de trade in beweegt en het verlies groter wordt dan 4 % (ik wil dit percentage eventueel trachten te optimaliseren)
- exit de trade als de koers door een traling stop zakt (variatie van me zelf, het oorspronkelijke model gaat uit de trade als er 12 % verlies wordt gemaakt)
Iemand die me kan helpen, alvast bedankt. Misschien levert het een aardig systeempje op waar ook andereb hun voordeel mee kunnen doen. Volgens de Amerikanen levert het op de Nasdaq top 100 gemiddeld 16 % per jaar op met een maximum drwadown van 29 %.
Franc