Een Trading System voor beginners - Beschrijving van Channel

[Jos]

Hoi,

Voor diegene die geinteresseerd zijn in traden volgens een handelsmodel maar hiermee nog niet zoveel ervaring hebben, hierbij een beschrijving van een Channel Break Out Systeem. Deze systemen zijn doorgaans erg profitable.

Persoonlijk ben ik geen fan van Moving Average of afgeleide systemen. MA gebasseerde systemen werken aardig in trending markets maar slecht in trading ranges(zijwaards bewegende markt), en creeren vaak valse signalen.

Ik trade volgens het onderstaande model. Ik draai dit in Metastock, en nog niet in Vesticode. Op dit moment zitten er nog een paar kleine issues in Vesticode die eerst moeten worden opgelost voordat ik dit goed kan porten. Ik heb vernomen dat Vestico zeer binnenkort een programmeur op Vesticode zet om enkele issues op te lossen.

Een Channel Breakout systeem handelt op uitbraken(naar boven of beneden) uit een bepaald kanaal. Eigenlijk dus precies wat de naam aangeeft.

Om zo'n systeem te bouwen bepalen we ten eerste de Average True Range over een bepaalde tijdsperiode. Deze tijdsperiode vindt je door middel van optimizing(niet overdrijven met optimizing!), maar mag niet te lang zijn want anders reageert het traag op veranderingen(zoals bij MA).

Deze ATR zit als Indicator en als functie ingebouwd in Vestics, dus hoef je zelf niet te bepalen of uit te zoeken hoe ATR werkt.

Vervolgens vermenigvuldig je deze ATR met een bepaalde multiplier. Deze multiplier moet tussen zeg 0.1 en 2 liggen, en moet je bepalen met optimizing(ik kan niet vaak genoeg zeggen: niet over optimaliseren want leidt tot curve fitting).

De uitkomst van de ATR * multiplier tel je op bij de slot koers van vandaag. Dat is de bovenkant van het kanaal. Ook pak je de slotkoers van vandaag en trek je de ATR * Multiplier vanaf. Dat is het onderkant van het kanaal.

Als morgen de koers door je bovenkant van het kanaal dat je vandaag berekent hebt breekt, ga je long. Breekt de koers door de onderkant van het kanaal dan ga je short.

Vestics werkt met data-arrays(series) en biedt de mogelijkheid om de slot koers van gisteren en de ATR van gisteren op te halen, waardoor je met een 'if' kunt kijken of ie door de bovenkant of onderkant schiet(cross above/cross below).

Dit is een systeem waarmee ik erg goede ervaringen heb.

Groetjes,

Jos

[Eppo]

Beste Jos, weer een zeer informatief bericht. Ook hier rijzen bij mij enkele vragen.
Overigens, ook ik werk met een Ch br out aanpak.

Vraag 1: Welke kriteria worden gehanteerd bij het optimaliseren van de tijdperiode bij ATR?

Vraag 2: Welke kriteria hanteer je om de kanaalbreedte te optimaliseren? Je kunt volgens jou kiezen tussen 0,1 en 2, dat is een groot gebied (factor 20).

Vr. gr. Eppo.

[jaaphollander]

Bedankt voor deze tip. Een heel overzichtelijk systeem. Ik heb een paar vragen: 1. Welke tijdsperiode en vermeigvuldigingsfactor gebruyik jij? 2. Wisselen deze waarden? 3. Kun je hier ook koop- en verkoopsignalen (automatisch) mee genereren?

[Jos]

Hoi,

Ik zou optimaliseren op PRR(rendement/risico, oftewel hoeveel rendement krijg je voor het gelopen risico). Het systeem is overigens alleen bruikbaar als veel waarden een interessante return geven(oftewel kijk naar het gemiddelde vakje rechtsonderin in de optimizing resultaten van de Vestics Designer).

De beste resultaten haal ik trouwens met een stoploss van 2%.

Een multiplier van 0.1 tot 2 is inderdaad een factor 20. De waarde van deze multiplier is m.i. erg afhankelijk van de bewegelijkheid van de markt.

Wat is persoonlijk wel een goede optimalisatie vindt is de correlatie van de log. equity line. Naar mijn mening verteld de equity line ook iets over het rendement en risico.

De equity line geeft aan wat een systeem theoretisch over een bepaalde tijd aan waarde zou hebben gerealiseerd. B.v. in Jan 2001 is de waarde 5000 Euro, in Jan 2002 6000 euro.

Het mooiste is als deze lijn log. gezien een rechte lijn is van linksonder naar rechtsonder (log: de afstand tussen 1 en 2 is net zo groot als 2 en 4 omdat het procentueel een net zo grote stijging is).

Door middel van Corelatie(regressie) ?kun je met een wiskundige formule bepalen in hoeverre de equity line een rechte lijn is van linksonder naar rechtsboven(een computer kan immers geen plaatjes kijken). Uit deze formule komt een bepaald getal: 1 is alle equity value punten in een schuine rechte lijn liggen, en 0 als er helemaal geen correlatie is tussen deze punten(je zou dit ook in procenten kunnen uitdrukken: 1 = 100%, 0 = 0%).

Ik ben ook een voorstander van forward optimalisatie. Hierbij wordt een tijdsframe opgebroken in 2 stukken. Je optimaliseert het eerste tijdframe, en bekijkt in hoeverre de resultaten uit deze tijdframe zich voortzetten in het tweede tijdsframe. Volgens mij gaat Vestics forward optimalisatie ondersteunen: op dit moment is deze keuzebutton nog grijs dus ik denk dat deze ?nog niet af of niet geactiveerd is.

Dit optimaliseren op de equity line gaat ook in Vestics omdat Vestics kan optimaliseren op een bepaalde minimale of maximale waarden. Je kunt b.v. dan op maximale waarde van de correlatie optimalizeren. Je moet de formule van de regressie wel zelf voorzien omdat deze (op dit moment) niet beschikbaar is in Vestics. Ik ben hier op dit moment nog niet mee bezig geweest omdat ik deze regressie in m'n eigen programma heb zitten.

Groetjes,

Jos

[Jos]

Jaap,

Welke waarden je gebruik is afhankelijk van in welk fonds je handelt(beweegelijkheid). Welke waarden ik gebruik is niet relevant want dit is afhankelijk van welke onderliggende waarde ik gebruik. Voor fonds x kunnen beter andere waarden worden genomen dan voor fonds y. Vestics biedt de designer om een mooie set waarden te bepalen.


Ja je kunt hier koop en verkoopsignalen laten genereren. Als de koers morgen door de CLOSE(gisteren) + (ATR(gisteren) * mulitiplier) breekt koop en verkoop bij CLOSE(gisteren) - (ATR(gisteren) * multiplier).

Groetjes,

Jos

[shaker]

Dit lijkt me niet een syteem waarmee je overnight kunt, of wel? Hoe bepaal je het punt waarop je weer uitstapt?

[Ben]

Hoi Jos.

Ik heb onderstaande mijn vesticode vertaling van jou systeem:

value function mChannelboven () begin
?
?value xblijn[], xatr[], xolijn[];
?xATR := AvgTrueRange(9);
?xblijn := close + xATR *1.5;
?xolijn := Close - xATR *1.5;
plot1(xblijn,'Lijnboven');
plot2(xolijn);

END;

Beide lijnen blijven paralel lopen aan de close, wat doe ik fout?

Groeten ben

[acp010107]

Beste Vestics-gebruikers,
Heeft iemand enig idee hoe je de indicatoren e.d., zoals ze in EasyLanguage geprogrammeerd zijn, kan uit-printen. Bestuderen hoe ze in elkaar zitten doe ik namelijk liever van papier dan van een scherm.
Aad.

[josvdb]

Aad

ik maak altijd even een kopie (control C) en zet die in notepad of zo om te printen (control V, print)
jos

[FM]

Aad,

Je kunt de Vesticode ook in een ASCII tekstverwerker aanpassen en uitprinten zoals Jos reeds beschrijft. Misschien een tip voor jou en mensen die dit handig vinden. Gratis Notepad vervanger Note Tab Light.
www.notetab.com
Zeer uitgebreide tekstverwerker die het ook mogelijk maakt meerdere files tegelijkertijd te openen en naast elkaar te plaatsen. Je kunt ook hele blokken tekst achter een enkel item plaatsen.
Voor programmeerwerk voor mij een zeer nuttig hulpmiddel.

met groet,

Frans.

[acp010107]

Beste Frans,
Hartelijk dank voor je printoplossing via Note Tab Light (hierna: NTL). Het werkt heel netjes.
Als het mag, heb ik nog 2 vragen:
1. Ik kan van Vestics naar NTL. Kan ik ook terug van NTL naar Vestics ? ( voorb: ik kopieer een indicator vanuit Vestics naar NTL en pas hem (of haar ?) vervolgens in NTL aan. Kan ik hem dan daarna weer terugkopieren naar Vestics ?) ?
2. Ik handel wat in eurostoxx, maar niet overnight. Nu wilde ik het handelssysteem ROCEMA, zoals is ?meegeleverd met Vestics, uitproberen. Bij het optimaliseren bleek echter dat dat systeem wel overnight gaat. Het is dus voor mijn situatie niet geschikt.
Als ik nu ROCEMA aanpas met:
? ?if CurrentBar ?> 1 begin
? ?----
? ?end;

begint dan het berekenen van gemiddelden etc. iedere nieuwe dag weer opnieuw ?
M.a.w. als er een gemiddelde van de laatste 50 bars berekend moet worden, wordt dan iedere dag met het berekenen van dat gemiddelde gewacht tot er op die dag 50 nieuwe bars zijn ingelezen ?
Bij voorbaat dank voor je antwoorden
Aad

N.B. ook Jos nog bedankt voor zijn printoplossing. Ik geef echter de voorkeur aan die van Frans.

[FM]

Beste Aad,

Terug gaat net zo eenvoudig. Je kunt gewoon middels copy/paste de aangepaste code weer terug plaatsen naar de Vesticode editor.
Een andere optie die ik zelf veel gebruik is gewoon een *.vvc file openen, aanpassen, kopieren of wegschrijven als een nieuw *.vvc document. Dit moet je wel doen als Vestics niet actief is. Je ziet nu,als je deze code bijvoorbeeld in de Vesticode/User/System directory hebt geplaats in de Designer onder Editor-Nieuwe Module-System het betreffende systeem staan.
Let wel op dat je het volgende stuk code invoegt.

{-------------------------------------------------------
[INFO]
Author=
Created=200x-xx-xx
Modified=200x-xx-xx
Reference=
Usage=

[PLOTS]
PLOT1=1,-3,8421504,8421504,0,0,1
PLOT2=1,-2,8421504,8421504,0,0,1
PLOT3=1,-2,8421504,8421504,0,0,1
PLOT4=1,-2,8421504,8421504,0,0,1

[INPUTS]

[DESCRIPTION]

[END]
-------------------------------------------------------}

Dit weglaten kan geen kwaad, maar de velden invoeren zorgen voor de registratie van de betreffende gegevens. Altijd handig voor het overzicht.
Overigens kun je in Note Tab Light de extensie vvc toevoegen zodat deze files direct geopend worden.

Je tweede vraag kan ik misschien niet helemaal goed plaatsen, maar ik denk dat als je jet systeem loslaat op intraday koersen en geen probleem is. Je kunt er ook voor kiezen een ander tijdinterva, te kiezen, bijvoorbeeld 15 minuten. Bij tabellenbeheer intervaltabel kun je zelf varianten toevoegen.
Als je niet de volgende bar wilt handelen maar de bar zelf dan zul je het volgende argument moeten aanpassen.

"Met het argument xWhen kunt u sturen wanneer de order wordt geplaatst. Dat kan zijn op de slotkoers van de huidige bar of op de openingskoers van de volgende bar. Indien dit argument niet wordt meegegeven dan zal gehandeld worden op basis van de slotkoers van de huidige bar. Met behulp van de instelling Slippage kan deze slotkoers eventueel gecorrigeerd worden" (uit de Vesticode manual).

Ik hoop dat je met het laatste uit de voeten kunt.

succes,

Frans.

[josvdb]

Aad,
Currentbar = 1 heeft alleen de waarde 1 aan het begin van je data reeks en telt gewoon over de verschillende dagen heen door, derhalve niet bruikbaar om elke dag opnieuw te testen. Ik nerem aan dat je aan het eind van de dag je positie wilt sluiten en evt de volgende morgen weer wilt openen.
CurrentTime geeft de tijd van de bar; if CurrentTime > 1715 of zo iets kan dus gebruikt worden om te kijken of je ?aan het eind van de dag komt, waar na je de positie sluit.

Gr Jos