Continuous Future data - aan elkaar plakken van data
Geplaatst: zo 25 mei 2003, 19:27Ik wil zelf uit losse ascii future contract data (die ik zelf via easylanguage kan exporteren) continue data samenstellen. Ik wil nl trend verandering detecteren door prijsverandering tussen twee verschillende contracten (op dezelfde onderliggende waarde, bv Crude Oil of ED euro dollar) met verschillende expiratie maanden (bv juni vs september). Dus 1 serie data met ?de dichtstbij zijnde expirerende contract en een serie 2 met contracten die pas over bv 2 of 3 maanden expireren. Het prijsverschil daartussen, daar gaat het om.
Bij Tick data bestaat zoiets, alleen werkt dat (voor zover ik weet) alleen met (peperdure) tickdata data files.
Heeft iemand iets dergelijks ?
Een optie is om het via Excel te doen, maar dat wordt wel erg omslachtig. Een alternatief is dat ik zelf een stukje C++ code in elkaar flans, maar waarom het wiel uitvinden als iets al bestaat ?
Heeft iemand overigens een verklaring voor het volgende: in TS heeft het CL-CONT in de jaren 80 een negatieve waarde bv -20 dollar. Echter een termijn contract uit die periode varieerd in prijs van pakweg 12-30 dollar (positief dus) ? Pas in de jaren 90 gaat het contract door de 0 heen. Hoe moet ik dit nu met TA benaderen ? misschien een leuk onderwerp voor het maandblad TKA...
Bij Tick data bestaat zoiets, alleen werkt dat (voor zover ik weet) alleen met (peperdure) tickdata data files.
Heeft iemand iets dergelijks ?
Een optie is om het via Excel te doen, maar dat wordt wel erg omslachtig. Een alternatief is dat ik zelf een stukje C++ code in elkaar flans, maar waarom het wiel uitvinden als iets al bestaat ?
Heeft iemand overigens een verklaring voor het volgende: in TS heeft het CL-CONT in de jaren 80 een negatieve waarde bv -20 dollar. Echter een termijn contract uit die periode varieerd in prijs van pakweg 12-30 dollar (positief dus) ? Pas in de jaren 90 gaat het contract door de 0 heen. Hoe moet ik dit nu met TA benaderen ? misschien een leuk onderwerp voor het maandblad TKA...