Vestics Beleggers Netwerk

dag, ik lees geregeld iets over een 'systeem' dat de "pluk de dag methode" heet. Kent iemand dit of een betere vraag; heeft iemand dit vertaald naar een programma in vestics? Ik ben zelf niet goed in programmeren (helemaal niet eerlijk gezegd) maar weet wel hoe de pluk de dag methode zou moeten werken. Ik wil dat graag back-testen voordat ik het ga toepassen.. bedankt alvast.

Ken de methode niet. Misschien kun je aangeven waar je dit tegen bent gekomen. Dan kan ik eens kijken of ik (of anderen) het kan vertalen.

Gr.,

Pieter

De methode is beschreven door Tom Lassing; beschrijving is te vinden op: http://www.beursbox.nl/2005/07/beurs-be ... e-dag.html. Ideetje voor een ieder?

of zie


http://www.beursbox.nl/2005/07/beurs-be ... e-dag.html

waarom doet de laatste het wel ???

de . achter HTML gaf het probleem

Ik kon hier geen vast gedefini?erd handelssysteem in ontdekken. Het lijkt wel een soort werkwijze, maar niet vast omschreven. Over het algemeen geldt natuurlijk wel dat als je je verliezen afkapt en je winsten laat lopen, dat je dan meer kans hebt op winst.

Pieter

Verwacht er niet te veel van. Er wordt een MA 5 en MA 8 gebruikt voor de aankoop beslissen. de 5 boven de 8 is kopen v.v.
Alleen voor intraday grafiek (ivm handelstijd tussen 9 en 12 uur)


value function PlukdeDag (value xMabar1= 5, value xMabar2=8, value xStop=1.5) begin
If marketposition = 0 then begin
If time >0900 and time <1200 and vma(c,xMabar1) > vma(c,xMabar2)then buy next bar at market;

If time >0900 and time <1200 and vma(c,xMabar1) < vma(c,xMabar2)then sell next bar at market;
end;

If marketposition= 1 then begin
If Low < (highest(high,barssinceentry)[1]-xStop) then exitlong;
plot1((highest(high,barssinceentry)[1]-xStop),'stop');
end;

If marketposition= -1 then begin
If high > (lowest(low,barssinceentry)[1]+xStop) then exitshort;
Plot2((lowest(low,barssinceentry)[1]+xStop),"stop");
end;

end;