Tijd instellen - eerste half uur na opening niet handelen

Moderator: Perry

Tijd instellen - eerste half uur na opening niet handelen

Berichtdoor hmommers » di 22 jul 2003, 17:52

Weet iemand hoe en waar ik het beste in kan stellen, dat ik het eerste half uur na opening van de beurs niet wil handelen? Ik wil dmv backtesten na proberen te gaan of dit uitmaakt in verliestrades, maar heb geen idee hoe ik het aan moet pakken.
Bedankt alvast,
groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Tijd instellen

Berichtdoor GMe » di 22 jul 2003, 18:07

if condition1=true and time>0930 then .............
GMe
 
Berichten: 145
Geregistreerd op: zo 07 okt 2001, 16:16

Tijd instellen

Berichtdoor walter » di 22 jul 2003, 19:31

dus zoiets:

?{---- check for signals ----}
?if vCrossesAbove(xROCEMA,0) then begin
? ?if Close>xTrend and time>930 then Buy else ExitShort;
? ?end;

?if vCrossesBelow(xROCEMA,0) then begin
? ?if Close<xTrend and time>930 then Sell else ExitLong;
? ?end;

je stapt dus niet voor 9:30 uur in, een exit vindt wel plaats voor 9:30 uur, ook dit is te omzeilen...

of einde van de dag uitstappen:

?{---- handle long side ----}
?if MarketPosition=1 then begin
? ?xProfitLevel = EntryPrice(0)+xProfit;
? ?xStopLevel = EntryPrice(0)-xStopLoss;
? ?if time>1700 or (Close>xProfitLevel or Close<xStopLevel) then exitlong; ?
? ?end;

et cetera...
walter
 
Berichten: 135
Geregistreerd op: do 15 mei 2003, 15:26
Woonplaats: delft

Tijd instellen

Berichtdoor hmommers » di 22 jul 2003, 19:48

Bedankt voor jullie reacties. Ik ga met mijn zeer beperkte kennis proberen of ik dit voor elkaar krijg. (Ik leer iedere dag weer bij)

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Tijd instellen

Berichtdoor acp010107 » di 22 jul 2003, 21:17

Beste Hannie,
Als je enerzijds met crosses werkt en anderzijds niet gedurende de hele beurstijd wil handelen, dan loop je m.i. de volgende risico's.
Een cross-signaal krijg je alleen maar tijdens de bar waarin gecrosst wordt. Bij de volgende bar is dat signaal er niet meer.
Voorbeelden van risico's:
Stel om 9.10 geeft een cross-signaal aan dat je long moet gaan. Je gaat echter pas om 9.30 handelen. Het cross-signaal is er dan niet meer. Je gaat dus om 9.30 niet long en je mist misschien een mooie trade.

Het kan ook een ander gevolg hebben. Je bent overnight gegaan met een shortpositie. Om 9.10 is er een cross-signaal voor exitshort . Je handelt op dat tijdstip nog niet, dus je doet niets met het signaal. Om 9.30 ga ?je gaan handelen. Het eerder gegeven signaal voor exitshort is echter weg. Je blijft dus short zitten, terwijl je eigenlijk neutraal had moeten zijn. Een trade ?die wellicht eerst op winst stond, wordt nu omgezet in een trade met verlies.

In het verleden zijn er op het forum over dit probleem wat berichten verschenen.

Succes,
Aad
?
acp010107
 
Berichten: 101
Geregistreerd op: di 05 maart 2002, 23:48

Tijd instellen

Berichtdoor hmommers » wo 23 jul 2003, 7:14

Dank je wel, Aad. Waarschijnlijk moet het probleem wat jij schetst er bij backtesten ook uit komen? En heb je enig idee op welk woord ik het beste kan zoeken naar eerdere postings? Er staan er zo langzamerhand nogal veel op het forum ;-))

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Tijd instellen

Berichtdoor acp010107 » wo 23 jul 2003, 8:10

Hannie,
Geen idee. Want een probleem met het forum is dat in een discussie de inhoud van het onderwerp vaak heel anders wordt. ?Bijv. iemand stelt een vraag over de DAX, maar in het verloop van de discussie daarover gaat de discussie geleidelijk aan over op bijv. de stoploss. Dat vindt je later met "zoeken" nooit meer terug.
Helaas.
Wel hoor ik nog graag of je bij het backtesten tegen het door mij geschetste probleem bent aangelopen.
b.v.d.
Aad.
acp010107
 
Berichten: 101
Geregistreerd op: di 05 maart 2002, 23:48

Tijd instellen

Berichtdoor hmommers » wo 23 jul 2003, 13:02

Mocht ik eruit komen, dan zet ik graag de resultaten op het forum.
Voorlopig krijg ik het nog niet goed erin gezet. Als ik Walters instructies volg, krijg ik een foutmelding dat er ?ergens een ; mist. Dus ontbreekt er nog een stukje code in jouw voorbeeld, Walter? Of hoort er in het begin nog een stukje code om aan te geven dat er 'tijd' wordt toegepast?
Bedankt alvast,
Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Tijd instellen

Berichtdoor hmommers » wo 23 jul 2003, 15:18

Vestics is een 'echt' computerprogramma: het doet af en toe dingen die ik niet snap. ;-))
De code voor de tijd klopte wel. Ik kreeg het systeem alleen niet ingevoegd, omdat ik ook de indicator ZigZag had toegevoegd. Daar 'bomde' hij op. Blijft vreemd dat hij dan aangeeft dat de code van mijn systeem verkeerd was, maar alla.
Wat ik heb gedaan:
Ik heb een systeem gemaakt ge?nspireerd door de ROCEMATrend op de ZigZag. (Mag dat in dit Rocema-bolwerk, of is het vloeken in de kerk? ;-)) Kijken of de trend daar ook een gunstige invloed op zou hebben. De 1e helft van 2001 zou bagger zijn geweest, maar daarna was de invloed bijzonder gunstig. Vervolgens heb ik dat gecombineerd met een trail- en profitstop. Werkte ook goed.
Daarna wilde ik dus nog kijken of het uitmaakte als ik het eerste halfuur niets deed: gemiddeld 30% MINDER winst. Waarmee Aads gelijk voor mij is aangetoond!!

En zo speel ik lekker verder. Op papier gaat dat goed, nu de rest nog.

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Tijd instellen

Berichtdoor acp010107 » wo 23 jul 2003, 15:26

Hannie,
Walter geeft als oplossing o.m.:
{---- check for signals ----}
if vCrossesAbove(xROCEMA,0) then begin
? if Close>xTrend and time>930 then Buy else ?
ExitShort;
? end;

De regel "if Close>xTrend and Time>930 then Buy else Exitshort; " loopt voor mijn gevoel niet. "Else" betekent dat wanneer niet aan een eerdere voorwaarden is voldaan, je een andere actie moet uitvoeren.
Het is de bedoeling dat als de Close >xTrend de actie ? "Buy" is en else (dus als niet aan die voorwaarde is voldaan) de actie ?"Exitshort" is.

Maar slaat de "else" zoals Walter hem aangeeft op
Close>xTrend of Time >930 of allebei ? Jij mag het zeggen.

De oplossing is denk ik:

? {---- check for signals ----}
if vCrossesAbove(xROCEMA,0) and Time>930 ? ?
then begin
? if Close>xTrend then Buy else ?ExitShort;
? end;

Succes ermee,
Aad
acp010107
 
Berichten: 101
Geregistreerd op: di 05 maart 2002, 23:48

Tijd instellen

Berichtdoor hmommers » wo 23 jul 2003, 16:14

Ik dacht in 1e instantie dat het niets uit zou maken waar je de tijd zet, maar het blijkt dat er wel degelijk verschil is. Vraag me alleen niet welke van de 2 dan de juiste instelling is, want dat zou ik niet weten. Gevoelsmatig zou ik zeggen, de laatste oplossing, maar gevoel hebben we niets aan, h?.
Maar er is in ieder geval verschil, soms heb je minder winst, soms meer, maar in beide gevallen heb je altijd minder winst dan wanneer je die tijd gewoon ook handelt. Dus dat weet ik dan ook weer.

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Tijd instellen

Berichtdoor GMe » wo 23 jul 2003, 16:30

Het verschil tussen Walter en Aad is dat bij Walter voor 09:30 wel een short wordt gesloten en bij Aad niet.
Het is maar net wat je wilt, DE oplossing bestaat niet :)

Zo voorlopig hebben jullie geen last ik ben met vakantie :cool:
GMe
 
Berichten: 145
Geregistreerd op: zo 07 okt 2001, 16:16

Tijd instellen

Berichtdoor walter » wo 23 jul 2003, 21:13

;) jullie hebben allemaal gelijk ;)

ik sluit me aan bij geert z'n post: het gaat erom wat jij wilt!

wat betreft het ontbreken van een exit, dit klopt, ik schreef ook:
"je stapt dus niet voor 9:30 uur in, een exit vindt wel plaats voor 9:30 uur, ook dit is te omzeilen..."

misschien was dit iets te beknopt :)

ik heb de code toegevoegd in de originele RocEmaTrend systeem en werkte gewoon (daarna uiteraard verwijderd)

ik denk dat het belangrijk is dat je een gevoel krijgt bij de (on)mogelijkheden van een handelssysteem (b.v. rocematrend) en dit kan aanpassen aan je eigen ideeen of als de markt wijzigt

bijvoorbeeld de ema veranderen in een wma (zie een andere posting op het forum) of een extra controle of de trend stijgend is voor een long-positie (of dalend voor een short-positie), of rocematrend splitsen in eentje voor long en eentje voor short en beide apart optimaliseren
walter
 
Berichten: 135
Geregistreerd op: do 15 mei 2003, 15:26
Woonplaats: delft

Tijd instellen

Berichtdoor Marco » vr 25 jul 2003, 9:51

bijvoorbeeld de ema veranderen in een wma (zie een andere posting op het forum) of een extra controle of de trend stijgend is voor een long-positie (of dalend voor een short-positie), of rocematrend splitsen in eentje voor long en eentje voor short en beide apart optimaliseren


Mogelijkheden zat ja om een handelssysteem uit te proberen, maar heb jij dit soort wijzigingen ook zelf doorgevoerd en heeft het uberhaupt iets opgeleverd en is het ook nog eens robuust?

Ik heb zelf gemerkt dat je soms hele leuke dingen kunt bereiken, maar dat er blijkbaar al snel curve-fitting op kan treden waardoor je het soms heel goed doet, en dan weer uitemate slecht tov het origineel!!!
Hannie heeft dit geloof ik ook gemerkt met de Tijd instellen...

Marco.
Marco
 
Berichten: 66
Geregistreerd op: di 08 jul 2003, 12:34

Tijd instellen

Berichtdoor hmommers » vr 25 jul 2003, 10:18

Zonder meer het eerste halfuur uitsluiten is geen optie. Maar dat halfuur blijft me dwarszitten, omdat het ook zo vaak fout gaat dan, door de gaps die er af en toe in zitten.
Dus mogelijke invalshoeken die nog te onderzoeken zijn:
*1e halfuur niet handelen als de trend tegengesteld is aan de dag ervoor;
*1e halfuur niet handelen als de gap meer dan x% is.

Is er iemand die hier al eens naar heeft gekeken?

Groet
Hannie
hmommers
 
Berichten: 92
Geregistreerd op: vr 23 mei 2003, 19:27

Volgende

Keer terug naar Suggesties en vragen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten

cron