Vestics Beleggers Netwerk

Wie heeft er kennis of ervaring met Ito's lemma?
Deze wil ik gaan programmeren in Vestics maar er zijn "tegenstrijdige" formules in omloop.

Heb geen idee wat je daarmee wilt gaan doen, maar in "Options, futures and other derivatives" van John C. Hull (blz 220, formule 10.12) staat de formule met een referentie naar het oorspronkelijke artikel van Ito (uit 1951!) Mocht je willen dat ik je een scan van die pagina stuur laat dat dan even weten. Wordt dan wel maandag op z'n vroegst.
A. Bos

Beste A. Bos

De scan van die bladzijde zou ik zeer op prijs stellen,
(j.stillebroer@hccnet.nl)
Ito's lemma is een stochastische berekening, gebaseerd op het uitgangspunt dat de koersen van een aandeel verlopen volgens een normale verdeling, je berekent een betrouwbaarheids interval van de toekomstige waarde van een aandeel met een zekerheid van 95%.
Alvast bedankt voor de reactie!