Optimalisatieroutine + - Auto optimalisatieroutine

[de lange]

Hallo,

Na mij verdiept te hebben in de mogelijkheden van de verschillende meest gangbare TA software pakketen.
Viel mij een functionaliteit op die mij erg aanspreekt en wel een optimalisatieroutine. Deze routine maakt het mogelijk om aan de hand van historische koersgegevens, de optimale instellingen te vinden, voor een aantal, eventueel op te geven indicatoren. Waardoor je een indicator met de beste instellingen kunt kiezen.
Daarnaast zou het mooi zijn als er een functionaliteit in zat die met een druk op de knop steun en weerstanden berekend.

M vr gr

Paul

[Pierre]

Hoi Paul,

Wat optimalisatie mogelijkheden betreft is Vestics beslist onovertroffen. Vraag maar 'ns aan de huidige gebruikers van de Trader hoe mooi dat daar werkt.

In Vestics komen 2 extra mogelijkheden die naar mijn weten in geen enkel ander pakket zitten (ook niet in Trader of TradeStation), namelijk:

a) Roll-forward optimalisatie, waarbij je steeds over een kleine periode optimaliseert om vervolgens in de daarop volgende periode met die instellingen te traden. Aan het einde van de periode optimaliseer je opnieuw, en de nieuwe instellingen gebruik je weer voor de volgende periode. Als je dat over langere tijd steeds herhaalt, krijg je een goed beeld of vaak optimaliseren helpt of dat je beter met vaste instellingen kunt werken.

b) Meta-optimalisatie... bij een roll-forward optimalisatie moet je zelf de frequentie kiezen, dus of je elke week, elke maand of elke jaar opnieuw optimaliseert. Vervolgens moet je ook bepalen over hoelang je steeds terugkijkt (de lookback periode) bij het bepalen van je nieuwe instellingen; doe je dat met een korte, zeer recente periode, of eerder over een wat langere periode. Bij een Meta-optimalisatie worden deze waarden voor je automatisch doorgerekend. Er wordt dus 20 of 100 keer een roll-forward optimalisatie gedaan met steeds andere frequentie en lookback periode.

Wat steun en weerstand betreft: Ik weet dat er wat EasyLanguage routines bestaan om automatisch steun en weerstand, en trendlijnen te berekenen en te tekenen. Ik zal 'ns kijken of die ergens te downloaden zijn. Anders moeten we ze zelf programmeren... maken we er een gezamelijk project van :biggrin:

Het leuke bij Vestics is dat je dat soort dingen allemaal zelf kunt programmeren, c.q. kunt downloaden als iemand anders het al gedaan heeft. Je bent dus niet van ons, de makers, afhankelijk voor TA en charting functies.

[GMe]

Is het dan ook zo dat het performance report wordt berekend met alle historische berekende waarden uit al die verschillende roll forward optimalisaties?

[Pierre]

Hoi Geert,

De performance report (en de individuele trades, etc) is inderdaad gebaseerd op de totale periode.

We werken daarbij intern met 2 kopieen van de chart:
a) de eerste is je gewone chart die door alle bars heen loopt en daarbij de trading report genereert.
b) de tweede is een 'schaduw' chart, die je niet ziet, en die steeds per periode de optimalisatie doet en de resulterende instellingen dan aanpast in de eerste chart.

Er komt ook een functie 'Optimize' die je zelf kunt aanroepen vanuit VestiCode om op een door jezelf bepaald moment te gaan optimaliseren. Op die manier zou je een backtest kunnen doen waarbij de her-optimalisatie niet met een vaste frequentie gebeurd, maar bijv. na een aantal slechte trades of zoiets.