Vestics Beleggers Netwerk

Beste mensen,
In het blad ?Technische en Kwantitatieve Analyse? nr.11 van 2002 stond een interessant artikel van Cees Ouirijns over ?Pairs Trading.?
Het komt er in het kort op neer dat hij 2 aandelen zoekt met zo gelijk mogelijke b?ta.
Als je nu van deze 2 aandelen de Relatieve Sterkte lijn plot, met daar overheen de Bollinger Bands van deze RS, kun je zien of een van de twee goedkoop of duur is t.o.v. de ander.
In het desbetreffende artikel geeft de schrijver voorbeelden van Heineken / Heineken-holding en van Asml/Philips.
Nu leek me die strategie wel wat. En daarom maar eens geprobeerd of het een en ander in een grafiek was weer te geven. In WallStreet voor Windows (van Keyword ) lukte dat prima. Er komt zowat dezelfde grafiek tevoorschijn ?als in het artikel is weergegeven.
Maar in Vestics lukt het niet. Je kunt wel de RS lijn maar plotten, maar als je daarover de Bollinger Bands wilt laten verschijnen, komt er telkens de mededeling ?kan grafiek niet maken.?
Heeft iemand een idee wat er fout gaat?

Zie (bij Vesticode?) het recente uitgebreide antwoord van Pierre op deze vraag. Het kan (nog) niet.

Groetend, Geert

Hallo NH,

De reden waarom het je niet meteen lukt is omdat onze RelativeStrength net effe anders werkt dan die in het artikel. De RelativeStrength functie in Vestics geeft een lijn die over de koerslijn getekend wordt.

Dus wil je een RS-lijn in een aparte subgrafiek, dan zul je de twee lijnen op elkaar moeten delen. Dat kun je doen door een nieuwe RS-functie te maken, maar het kan ook door de formule gewoon keihard in te tikken...
1) kies rechter muisknop >> Invoegen
2) ga naar het tabblad "Calculation"
3) vul in: Naam="RS", Formule="100*Close/RelativeStrength
4) zet een vinkje bij "Resultaat tekenen"
5) druk op OK
Er komt nu een RS-lijn in een aparte subgrafiek.

De volgende stap is een Bollinger Band toevoegen in de subgrafiek...
1) kies rechter muisknop >> Invoegen
2) kies Bollinger Band en druk op OK
3) verander "Close" in "RS"
4) verander de periode naar 130 en druk op OK
5) helaas worden de twee lijnen van de BB in de eerste subgrafiek getekend, dus moet je ze zelf even naar de RS-subgrafiek slepen.

Ik heb even een nieuwe RS gemaakt die wel als een aparte grafiek wordt getekend...

=======================================
value function RS (string xSymbol='AEX') begin

?{---- variables ----}
?value xSymbolId=0, xClose[], xFactor=0;
?if xSymbolId=0 then xSymbolId := vGetSymbolId(xSymbol);

?{---- load the close for the symbol ----}
?xClose := vLoadPriceSeries(xSymbolId,4);

?{---- calculate factor ----}
?if xFactor=_NA or xFactor=0 then xFactor := xClose/Close;

?{---- plot RS ----}
?if xFactor<>_NA and xFactor<>0 then Plot1(Close/(xClose/xFactor),'RS');

?end;
=======================================

Je kunt deze indicator via kopi?ren en plakken overnemen in de Vestics designer...
1) maak een daggrafiek van Philips
2) kies menu Beeld >> designer om naar de designer te gaan
3) kies menu Editor >> Nieuwe module
4) klik op tabje "Indicator"
5) selecteer < new indicator> en druk op OK
6) vul in: Naam="RS", Omschrijving is "RS in aparte subgrafiek"
7) druk op OK
kopieer bovenstaande formules in de bronkode
9) kies menu Editor >> Module controleren
10) kies menu Editor >> Module eigenschappen
11) druk op de knop met de drie puntjes achter Plot1
12) stel de gewenste kleur in en druk op OK
13) druk op OK om eigenschappen te sluiten.
14) de indicator kan nu toegevoegd worden aan de grafiek.

Tevens heb ik de "Pairs" indicator gemaakt...

=======================================
value function Pairs (string xSymbol='AEX', value xNumberOfBars=130, value xStdDev=2) begin

?{---- variables ----}
?value xSymbolId=0, xClose[], xFactor=0;
?if xSymbolId=0 then xSymbolId := vGetSymbolId(xSymbol);

?{---- load the close for the symbol ----}
?xClose := vLoadPriceSeries(xSymbolId,4);

?{---- calculate factor ----}
?if xFactor=_NA or xFactor=0 then xFactor := xClose/Close;

?{---- plot RS ----}
?if xFactor<>_NA and xFactor<>0 then Plot1(Close/(xClose/xFactor),'Pairs');
?Plot2(BollingerBand(Plot1,xNumberOfBars,xStdDev),'BB-Up');
?Plot3(BollingerBand(Plot1,xNumberOfBars,-xStdDev),'BB-Down');
?Plot4(Bollingerband(Plot1,xNumberOfBars,0),'BB-Center');

?end;
========================================

Die kun je op dezelfde manier aan Vestics toevoegen.

De Plot1 code in de functie RS hierboven luidt:

{---- plot RS ----}
if xFactor<>_NA and xFactor<>0 then Plot1(Close/(xClose/xFactor),'RS');

waarbij xFactor := xClose/Close;

Uitgewerkt levert dit:
Close/(xClose/xFactor) = 1
Dat lijkt me niet de bedoeling.

Heb ik het fout als er gewoon moet staan:
{---- plot RS ----}
if xFactor<>_NA and xFactor<>0 then Plot1(xFactor,'RS');

Daarnaast lijkt het me dat xFactor een Series moet zijn om zinvol te plotten, dus

value xSymbolId=0, xClose[], xFactor[]=0;

Is dit correct?