Backtesting en Optimalisering

Vestics heeft backtesting faciliteiten die alleszins vergelijkbaar zijn met die van pakketten als MetaStock en TradeStation.

Door middel van een handelssysteem, waarin de signalen van indicatoren worden gebruikt om aan- en verkoopsignalen te genereren, kan een beleggingsstrategie geautomatiseerd worden.

Bij het backtesten wordt vervolgens op basis van historische koersgegevens berekend hoe de betreffende strategie over een bepaalde periode gefunctioneerd heeft. Daarbij worden allerlei gegevens zichtbaar gemaakt, zowel in samenvatting als in detail.

Via optimalisatie is het mogelijk om tal van varianten van een handelssysteem door te rekenen en op die manier inzicht te krijgen in de robuustheid van het systeem en de eventuele optimale instellingen.